Efek dinamis dan sumber dari guncangan penawaran dan permintaan agregat di Indonesia = The dynamic effects and the sources of aggregate supply and demand shocks in Indonesia / Afrian Iskandar
Chyntia Afriani;
Ching-Yang Lin, supervisor; Hiroaki Miyamoto, examiner
(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013)
|
|
Tesis ini mempelajari tentang identifikasi penawaran dan permintaan aggregat diIndonesia dengan menggunakan decomposition scheme, dimana gunjanganpenawaran dan permintaan aggregat tidak mempunyai korelasi satu sama lain.Dengan mengaplikasikan teknik dari Blanchard dan Quah yaitu model bivariatestructural VAR, studi ini menunjukan bahwa impulse response sebagai efekdinamis dari gunjangan struktural pertumbuhan riil PDB dan tingkatpengangguran. Pada studi ini menggunakan pengangguran siklis yang diperolehmelalui Hodrick-Prescott Filter. Selain itu, untuk menemukan sumber dariguncangan penawaran dan permintaan aggregat, guncangan tersebut dihubungkandengan beberapa indikator ekonomi seperti nilai tukar rupiah terhadap US dollar,harga minyak mentah dunia, US riil PDB, dan indeks harga saham S&P 500dengan menerapkan analisis Granger causality dan korelasi contemporary. Hasilyang didapat adalah guncangan penawaran dan permintaan aggregat mempunyaikorelasi yang rendah terhadap variabel yang diobservasi, kecuali hasil antaraguncangan penawaran dan permintaan dengan harga minyak dunia, dan jugahubungannya dengan kurs mata uang rupiah terhadap US dollar yang mempunyaikorelasi yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan variabel lainnya. This study examines the issues of aggregate supply and demand identification inIndonesia using a decomposition scheme, where the aggregate supply and demandshocks are uncorrelated. By applying the technique of Blanchard and Quah withina bivariate structural VAR model, this study shows the impulse responses as thedynamic effects of structural shocks from real GDP growth and unemploymentrate. In this study, it uses cyclical unemployment obtained by using the Hodrick-Prescott Filter. Moreover, in order to find the sources of aggregate supply anddemand shocks, those shocks are associated with several economic indicators suchas exchange rate, oil price, US real GDP, and the S&P 500 stock index employingGranger causality analysis and contemporary correlation. From the result,aggregate supply and demand shocks have low correlation with the variable that isobserved, except between supply, demand shocks and oil price, and also exchangerate that has quite high correlation if it is compared with the other variable |
 T-Pdf Afrian Iskandar.pdf :: Unduh |
| No. Panggil : | T-Pdf |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | [Place of publication not identified]: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource |
| Deskripsi Fisik : | ix, 28 pages : illustration ; 28 cm + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T-Pdf | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20349643 |
