Pengujian korelasi return saham perbankan sebagai indikator risiko sistemik di indonesia = The banking s stock return correlations as an indicator of systemic risk in indonesia / Siagian, Melvin Brata Fran
Siagian, Melvin Brata Fran;
Ruslan Prijadi, supervisor; Rofkoh Rokhim, examiner; Junino Jahja, examiner
(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014)
|
|
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah korelasi return saham perbankan mampu menjadi indikator risiko sistemik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan menggunakan nilai koefisien korelasi sebagai indikator risiko sistemik. Risiko sistemik mengacu pada periode krisis yang ditandai oleh jatuhnya IHSG, naiknya yield SUN, meningkatnya premi CDS, turunnya cadangan devisa dan melemahnya nilai tukar. Metode analisis yang digunakan adalah analisis korelasi return harian saham dalam periode 2007-2012 dengan menggunakan metode Pearson correlations. Hasil penelitian menunjukkan adanya keterkaitan antar bank dalam periode penelitian dan korelasi return saham meningkat pada periode krisis dibandingkan periode sebelum krisis. ABSTRACT This research conducted to prove whether the correlation of stock returns in banking can be an indicator of systemic risk in Indonesia. This research uses the correlation coefficient as the indicator of systemic risk. Systemic risk refers to the period of crisis which characterized by the falling of IHSG, the improvement of SUN yield, the improvement of CDS premium, the reduction of federal reserves, and the weakness of foreign exchange. Hypothesis is tested using the analysis correlation of daily stock returns from 2007 to 2012 by pearson correlations method. The empirical results showed that there is a relationship between banks in the research period and the correlation of stock returns is increasing in the crisis period compared to the periode before crisis. |
 T-melvin_brata_fran_siagian.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | T-Pdf |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | computer |
| Tipe Carrier : | online resource |
| Deskripsi Fisik : | xiii, 69 pages : illustration ; 28 cm + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T-Pdf | 15-23-31646203 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20365512 |
