Pengujian efisiensi pasar bentuk lemah pada bursa efek Indonesia tahun 2008 2013 = Testing of weak form market efficiency of Indonesia stock market on 2008-2013
Sibagariang, Balugu Gomo;
Junino Jahja, supervisor; Cynthia Afriani, examiner; Imo Gandakusuma, examiner
(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014)
|
|
Tesis ini membahas tentang pengujian efisiensi bentuk lemah pada pasar modal Indonesia. Pengujian dilaksanakan dengan metode run test terhadap data harian return IHSG pada periode 2008-2013. Pengujian jugadilakukan terhadap return saham-saham yang selalu tergabung dalam LQ45 selama tahun periode penelitian sebagai eviden terhadap pengujian IHSG. Kemudian penelitian dilanjutkan dengan pemodelan ARIMA terhadap data return IHSG yang dilanjutkan dengan pemodelan terhadap return saham sebagai eviden terhadap hasil pemodelan IHSG. Hasil yang diperoleh dari uji run adalah bahwa return IHSG adalah merupakan data yang acak. Sementara hasil yang diperoleh dari pemodelan ARIMA adalah bahwa return IHSG masih dapat dimodelkan. This thesis discusses about testing of market efficiency in Indonesian Stocks Exchange. Testing performed using run test and ARIMA modeling. Run test used for testing of daily return data of market indices (IHSG) during 2008-2013 period. Testing also performed on return of every stock that always include in LQ45 indices during periode of the study as evidence to IHSG testing. ARIMA modeling use to forecast daily return of IHSG indices and daily return of every stock that always included in LQ45 during periode of the study as evidence of IHSG modeling. The result of run test shows that return of IHSG is random. But the result of ARIMA modeling shows that IHSG return still has a model that can predict its value. |
 Balugu Gomo Sibagariang.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | T-Pdf |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | computer |
| Tipe Carrier : | online resource |
| Deskripsi Fisik : | xvii, 93 pages ; 30 cm + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T-Pdf | 15-22-99868205 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20365703 |
