Analisis tingkat risiko sistemik dan keterkaitan finansial perbankan di indonesia = Analysis of systemic risk and financial linkages in indonesian banks / Aprisal W. Malale
Aprisal W. Malale;
Dony Abdul Chalid, supervisor; Ririen Setiani Riyanti, examiner; Muhammad Budi Prasetyo, examiner
([Publisher not identified]
, 2014)
|
|
ABSTRAK Skripsi ini bertujuan untuk Menganalisis dan mengetahui tingkat risiko sistemik sektor perbankan di Indonesia serta Mengetahui keterkaitan antar bank di Indonesia yang berpengaruh terhadap risiko sistemik. Penelitian dilakukan terhadap 16 bank yang sahamnya aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Metodologi penelitian menggunakan pengujian regresi kuantil (quantile regression) dengan model penelitian CoVaR. Hasil pengukuran dan analisis risiko sistemik menunjukkan bahwa mayoritas bank individu memberikan kontribusi tambahan pada risiko sistemik secara keseluruhan. Kontribusi risiko tertinggi bank individu terhadap sistem ada pada Bank ICB Bumiputera dan yang terendah ada pada Bank OCBC NISP. Selain itu, berdasarkan analisis keterkaitan finansial, antar bank, dapat ditarik kesimpulan bahwa risiko individu sebuah bank yang dikondisikan kepada risiko bank lain menghasilkan tambahan risiko yang beragam. Hal ini mengkonfirmasi bahwa ketika sebuah bank mengalami distress, keadaan tersebut tidak serta merta memberikan tambahan risiko individu kepada bank lain. Bank dengan keterkaitan finansial paling tinggi adalah Bank ICB Bumiputera sementara yang paling rendah ada pada Bank Victoria International. Melalui hasil yang diperoleh, disarankan kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan khusus melalui OJK terhadap bank dengan kontribusi risiko sistemik yang tinggi dan keterkaitan finansial yang kuat dengan bank lain melalui pengawasan pergerakan sahamnya. ABSTRACT This thesis aims to analyse systemic risk and financial linkage in Indonesian banks. The study was conducted on 16 banks that are traded actively in Indonesia Stock Exchange. Research methodology is quantile regression with CoVaR as the research model. The results shows that the majority of bank contribute to the systemic risk. The highest contributor is Bank ICB Bumiputera and the lowest is Bank OCB NISP. On the other hand, the result of financial linkage of banks shows various impact from one to another. This also confirm when a bank has distress, it doesnt mean the other bank will get additional risk. The highest financial linkage is Bank ICB Bumiputera and the lowest is Bank Victoria International. Through this result, we suggest that government should do special observation to the bank with high contribution to systemic risk and high financial linkage. |
 S53291-aprisal_w.malale.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | S53291 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2014 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online source |
| Deskripsi Fisik : | 58 pages : illustration ; 28 cm + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| S53291 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20368658 |
