Analisis hubungan antara indeks harga saham dan nilai tukar rupiah dollar amerika serikat periode 2001-2013 dengan kerangka kointegrasi dan hubungan kausalitas = Long term relationship between stock price index and exchange rate rupiah us dollar for period 2001-2013 cointegration and granger causality framework
Tammi Hilda Giani;
Dalimunthe, Zuliani, supervisor; Irwan Adi Ekaputra, examiner; Anna Amaliyah, examiner
(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014)
|
|
Penelitian ini bertujuan untuk melihat long run equilibrium antara indeks saham di Indonesia dan nilai tukar Rupiah/Dollar Amerika Serikat. Observasi dilakukan pada data harian dari tahun 2001-2013 dengan menggunakan tambahan analisis overlapping (sub periode). Selain itu, ada penambahan variabel kontrol harga emas untuk mengontrol hubungan antar pasar. Studi ini juga menelusuri hubungan kausalitas antara return saham dan nilai tukar. Dari hasil peneilitian ini menunjukkan bahwa tidak ada kointegrasi baik dalam keseluruhan periode maupun sub periode namun ada hubungan kausalitas antara return saham Indonesia (IHSG) dengan nilai tukar Rupiah/Dollar Amerika Serikat yang terjadi di dalamnya. This study has a propose to examine whether there is a long run equilibrium between stock index in Indonesia and exchange rate Rupiah/US Dollar. The observation taken from 2001-2013 and uses overlapping technic to analyze subperiod. In additional, to control the relationship between two markets, international gold price added as control variable. Furthermore in order to detect the short run relationship within the market, Granger Causality test taken into this paper. The result exhibit absence in long term equilibrium either from all or sub period. Meanwhile Granger Causality test proves variation of relationship between stock return and exchange rate from sub periode. |
 S57095-Tammi Hilda Giani.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | S57095 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource |
| Deskripsi Fisik : | xvii, 91 pages : illustration ; 30 cm + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| S57095 | 14-18-097262083 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20386874 |
