Implementasi teknik stock dog pada metode Monte Carlo dalam peramalan kurva imbal hasil berdasarkan model cox-ingersoll-ross = Implementation of stock dog technique in Monte Carlo simulation of forecasted yield curve based on cox-ingersoll-ross model / Citra Putriarum
(Universitas Indonesia, 2014)
|
| [Tingkat keuntungan yang diperoleh investor dari investasi obligasi disebutsebagai imbal hasil. Sementara grafik yang menggambarkan hubungan antaraimbal hasil obligasi dengan berbagai jangka waktu jatuh temponya disebutsebagai kurva imbal hasil. Obligasi merupakan instrumen investasi yang semakindiminati oleh masyarakat Indonesia, namun nilai imbal hasil obligasi terusberubah-ubah sepanjang waktu sehingga menjadi permasalahan bagi investordalam mengambil keputusan agar memperoleh keuntungan yang optimal. Olehkarena itu, dibutuhkan suatu model stokastik untuk menjelaskan pergerakan imbalhasil tersebut. Model Cox-Ingersoll-Ross (CIR) merupakan salah satu modelstokastik tingkat bunga paling sederhana yang menjamin prediksi tingkat bungatidak negatif. Tugas akhir ini akan membahas mengenai suatu teknik peramalankurva imbal hasil bernama Stock Dog yang diimplementasikan pada hasil simulasiMonte Carlo atas model tingkat bunga CIR. Teknik Stock Dog akan memaksatingkat bunga tetap berada di dalam suatu batas tertentu saat simulasi Monte Carloberlangsung. Saat volatilitas pasar tidak tinggi, peramalan dengan teknik StockDog akan memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan peramalan denganmodel CIR saja., Profits from bond investments are called yield. While a graph illustratingthe relationship between bond yields with various maturities period referred to asthe yield curve. Bonds are investment instruments that are increasingly growing indemand by the people of Indonesia, but the value of bond yields continue tochange over time so it becomes a problem for investors in making decisions inorder to obtain optimal benefits. Therefore, we need a stochastic model todescribe the movement of the yield. Cox-Ingersoll-Ross model is one of thesimplest stochastic model of interest rate that guarantees prediction rate to be nonnegative.This paper will discuss a yield curve forecasting technique called StockDog that is implemented on the results of Monte Carlo simulation of Cox-Ingersoll-Ross model. This Stock Dog technique will force interest rates remainwithin upper and lower bands during the Monte Carlo simulation. When marketvolatility is not high, Dog Stock forecasting techniques will give better resultscompared with the forecasting model of CIR alone.] |
 S56723-Citra Putriarum.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | S56723 |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | [Place of publication not identified]: Universitas Indonesia, 2014 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | [text ] |
| Tipe Media : | [unmediated ; computer ] |
| Tipe Carrier : | [volume ; online resource ] |
| Deskripsi Fisik : | xv, 119 pages : illustration ; 28 cm + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| S56723 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20387978 |
