Analisis pengaruh volatilitas terhadap return saham perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2011 : Pendekatan Exponentially Weighted Moving Average (EWMA)
Amal Amirulhedi;
Lenny Suardi, supervisor; Viverita, examiner; Lubis, Arief Wibisono, examiner
(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013)
|
Penelitian ini tergolong studi asset pricing yang bertujuan untuk menguji bagaimana hubungan suatu risiko dengan expected return. Volatility merupakan salah satu proksi alami dari risk. Dalam penelitian ini, nilai volatility dihitung dengan pendekatan Exponentially Weighted Moving Average (EWMA). Penulis mengestimasi nilai volatility dengan metode EWMA karena terbukti sebagai metode yang paling akurat dalam perhitungan volatilitas dan sifat volatilitas yang memiliki variasi terhadap waktu (time varying). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa volatility berpengaruh positif terhadap return saham. This research is classified as asset pricing study that conducted in order to identify the relationship between particular risk and return. Volatility is a natural proxy for risk. In this research, volatility estimated with Expected Weighted Moving Average (EWMA) method. We used the EWMA Method because it has been approved as the most accurate method to calculate volatility and the nature of volatility that varies over time. The results show that volatility has an impact on stock return and positively significantly related. |
![]()
|
No. Panggil : | S54242 |
Entri utama-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama orang : | |
Subjek : | |
Penerbitan : | Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013 |
Program Studi : |
Bahasa : | ind |
Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
Tipe Konten : | text |
Tipe Media : | unmediated ; computer |
Tipe Carrier : | volume ; online resource |
Deskripsi Fisik : | xii, 60 pages : illustration ; 30 cm. + Appendix |
Naskah Ringkas : | |
Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
S54242 | 14-19-337691106 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20394883 |