Kalibrasi model heston dengan algoritma differential evolution pada perhitungan harga opsi saham = Calibration of the heston model with differential evolution in pricing stock option / Muhamad Adwiyadinul Haq
Muhamad Adwiyadinul Haq;
Bevina Desjwiandra Handari, supervisor; Gatot Fatwanto Hertono, supervisor; Siti Aminah, examiner; Titin Siswantining, examiner
(Universitas Indonesia, 2014)
|
| [Model Heston merupakan salah satu model yang sangat populer untuk menghitungharga opsi. Namun, keakuratan model tersebut sangat bergantung pada parametermodel yang digunakan. Oleh karena itu, pemilihan model parameter samapentingnya dengan model itu sendiri. Salah satu cara untuk menemukan parametermodel Heston terbaik adalah dengan cara meminimumkan fungsi eror antara haraopsi model dengan harga opsi yang berlaku di pasar. Cara seperti ini disebutkalibrasi. Implementasi kalibrasi model Heston dengan algoritma differentialevolution (DE) dapat dilakukan dengan enam langkah. Langkah pertama, yaitumenentukan data harga opsi yang digunakan. Langkah-langkah selanjutnya yaitumenentukan metode perhitungan model Heston, fungsi eror, variasi dan parameterkontrol DE, serta kondisi terminasinya. Langkah terakhir, DE diimplementasikanuntuk mendapatkan parameter model. Hasil simulasi lima puluh kali kalibrasi padadata harga opsi artifisial menunjukan DE telah cukup baik dalam mengkalibrasiempat dari lima jenis data harga opsi yang digunakan. Lebih jauh lagi, kalibrasimenggunakan lima puluh data harga opsi saham Apple Inc juga memberikan hasilyang cukup baik., The Heston Model is one of the most popular model for option pricing. Yet, itsaccuracy is highly depend on choosing model parameters. Thus, choosing modelparameters is important as the model itself. One way to choose the best modelparameters is minimizing eror function between the model price and the marketprice. Such a way is called calibration. Calibrating Heston model with differentialevolution (DE) algorithm can be implemented in six steps. First, decide the optionprice data used for calibration. Then, choose a method for evaluating option priceby Heston Model, error function for calibration, variation and control parameter forDE, Also terminating condition of the algorithm. The last, Implement DE to getpameters of the model. The result of fifty times calibration with DE was goodenough in four of five artifisial data used. Moreover, calibration using fifty optionprice of The Apple Inc data also show a good result.] |
 S59226-Muhamad Adwiyadinul Haq.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | S59226 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | [Place of publication not identified]: Universitas Indonesia, 2014 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource |
| Deskripsi Fisik : | xiii, 65 pages : illustration ; 28 cm + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| S59226 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20412331 |
