Abstract
Penelitian ini mencoba untuk memperkenalkan cara baru dan baru untuk langsung mengukur perhatian investor menggunakan data metrik indeks disebut volume pencarian besar dan identitas hubungannya dengan harga saham, abnormal return dan volume perdagangan. Kami akan melakukan penelitian ini dalam pengaturan Indonesia menggunakan indeks LQ-45. Kami menemukan bahwa intensitas pencarian memiliki hubungan dengan harga saham, abnormal return tapi bukan tanpa volume perdagangan, meskipun hasil menunjukkan inkonsistensi pada beberapa tingkatan.
......
This research is trying to introduce a new and novel way to directly measure investor attention using big data metric called search volume index and to identity its relationship with stock prices, abnormal returns and trading volume. We are going to perform this research in an Indonesian setting using the LQ-45 index. We found that search intensity has a relationship with stock prices, abnormal return but not without trading volume, albeit the results indicate an inconsistency on several levels.
