Financial contagion antar beberapa indeks sektor keuangan dari harga saham pada dekade ini = Financial contagion between several financial sector indices of stock prices in this decade
Firhat Nawfan Hilmanda;
Buddi Wibowo, supervisor; Galih Pandekar, examiner; Zalmi Zubir, examiner
(Universitas Indonesia, 2015)
|
|
Skripsi ini menguji pola transmisi volatilitas indeks sektoral dengan menggunakan model DCC MGARCH yang diusulkan oleh (Engle, 2002) untuk meneliti pola transmisi volatilitas. Data yang digunakan adalah data harian dari 2003 hingga 2013 dengan menggunakan indeks sektor keuangan untuk menganalisis contagion antara Indonesia dan Negara-negara yang menjadi partner dagang utama dengan Indonesia. Dari hasil output ditemukan bahwa investor cenderung untuk bereaksi terhadap ?bad news?. Saya juga menemukan bahwa efek contagion yang diakibatkan oleh Eurozone Sovereign Debt Crisis lebih terasa dibandingkan dengan efek contagion yang diakibatkan US Subprime Mortgage Crisis. This thesis tested the pattern of volatility transmission of sectoral indices by using DCC MGARCH model proposed by (Engle, 2002) to assess volatility transmission. I used daily data from 2003 to 2013 to analyze contagion between financial sector of Indonesia and its major trading partner. We found that investors overreacts to bad news, and that the contagion effect following Eurozone Sovereign Debt Crisis is more pronounced than the one following US Subprime Mortgage Crisis. |
 S60586-Firhat Nawfan Hilmanda, FEB UI, 2015.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | S60586 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Universitas Indonesia, 2015 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | eng |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource (rdacarrier |
| Deskripsi Fisik : | xvii, 99 pages ; 30 cm + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| S60586 | 14-21-052334897 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20412919 |
