:: UI - Skripsi Membership :: Kembali

UI - Skripsi Membership :: Kembali

Extreme returns, idiosyncratic volatility, dan expected stock returns di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014 = Extreme returns, idiosyncratic volatility, and expected stock returns in Indonesia Stock Exchange in 2010-2014 / Faiz A. Rahman

Faiz A. Rahman; Dwi Sulistyorini Amidjono, supervisor; Adi Waksito, examiner; Ratna Juwita, examiner ([Publisher not identified] , 2015)

 Abstrak

ABSTRAK
Studi ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari imbal hasil ekstrim positif (MAX)
dan ekstrim negatif (MIN) dalam memprediksi cross-sectional expected returns di
Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010 hingga 2014. Penelitian dilakukan dengan
menggunakan pendekatan portofolio dan regresi Fama-Macbeth untuk menguji
pengaruh MAX dan MIN terhadap expected returns. Penelitian ini juga dilakukan
untuk menguji hubungan negatif antara idiosyncratic volatility dan expected returns
seperti yang ditemukan oleh Ang et al. (2006, 2009). Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa terdapat MAX Effect positif dan hubungan negatif antara MIN
dan expected returns di pasar Indonesia. Penelitian ini juga menemukan adanya
hubungan positif yang signifikan antara idiosyncratic volatility dan expected returns.
ABSTRACT
This study aims to investigate the effect of extreme positive returns (MAX) and
extreme negative returns (MIN) in predicting the cross-sectional of expected returns
in Indonesian Stock Exchange (IDX) from 2010 to 2014. This study was done by
using portfolio sorting approach and Fama-Macbeth regression to test the effect of
MAX and MIN towards expected returns. This study also aimed to test the negative
relation between idiosyncratic volatility and expected returns as documented by Ang
et al. (2006, 2009). The result of this study showed that there is a positive MAX Effect
and negative relation between MIN and expected returns in Indonesian market. This
study also found a positive relation between idiosyncratic volatility and expected
returns.
Keywords

 File Digital: 1

Shelf
 S58739-Faiz A. Rahman.pdf :: Unduh

 Kata Kunci

 Metadata

No. Panggil : S58739
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Subjek :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2015
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : xii, 70 pages : illustration ; 28 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
S58739 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20413105
 See also