:: UI - Skripsi Membership :: Kembali

UI - Skripsi Membership :: Kembali

Analisis penggunaan ukuran risiko dalam perhitungan hasil saham harian dari Kompas100 periode 2014 = Fruiting from Indonesia's opportunities the application of asymmetric risk measures in predicting daily stock returns of Kompas100 in 2014 / Josephine Victoria Tanjung

Tanjung, Josephine Victoria; Eko Rizkianto, supervisor; Viverita, examiner; Rachmat Aryo Baskoro, examiner ([Publisher not identified] , 2015)

 Abstrak

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan berlakunya motto ?high risk, high
return? di Indonesia dengan cara melihat hubungan antara standar deviasi dan
imbal hasil, dilanjutkan dengan hubungan antara value at risk dan imbal hasil;
dengan dan tanpa penggunaan ukuran dan rasio book-to-market sebagai variabel
kontrol. Setelah mengimplementasi metode two-step regression dari Fama dan
MacBeth yang dikombinasikan dengan kalkulasi standard errors dari Newey dan
West, terlihat bahwa low volatility anomaly adalah fenomena yang terjadi di
Indonesia selama 2014 dan ?high risk, high return? tidak berlaku di pasar saham
Indonesia. Juga ditemukan bahwa ukuran risiko memang dapat digunakan dalam
perhitungan hasil saham harian.
ABSTRACT
This thesis seeks to prove whether the popular belief of ?high risk, high return? does
apply in Indonesia by investigating the relations between standard deviation and
excess return, followed by value at risk and excess return; with and without the
inclusion of size and book-to-market ratio as control variables. After implementing
Fama and MacBeth?s two-step regression combined with Newey and West?s
standard errors, this thesis presents an evidence that, during 2014, low-volatility
anomaly did occur in Indonesia and that both asymmetric risk measures were
successful to be posing as a gauge to predict Kompas100?s daily stock return the
day after.

 File Digital: 1

Shelf
 S60573-Josephine Victoria Tanjung.pdf :: Unduh

 Kata Kunci

 Metadata

No. Panggil : S60573
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Subjek :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2015
Program Studi :
Bahasa : eng
Sumber Pengatalogan : LibUI eng rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : xiv, 64 pages : illustration ; 30 cm. + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
S60573 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20413148
 See also