:: UI - Skripsi Membership :: Kembali

UI - Skripsi Membership :: Kembali

Analisis pengaruh karakteristik saham dan perusahaan terhadap return saham saat terjadi stock market crash di Indonesia = Stock market crashes firm characteristics and stock returns evidence from Indonesia / Rizaldi Fauzi

Rizaldi Fauzi; Rahmat Aryo Baskoro, examiner; Rachmadi Agus Triono; Muhammad Budi Prasetyo, examiner ([Publisher not identified] , 2014)

 Abstrak

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan karakterisitik saham dan perusahaan
yang paling terdampak oleh stock market crash yang terjadi di Indonesia. Penelitian
ini menggunakan sampel stock market crash yang terjadi pada tahun 1997, 2000,
dan 2008. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode regresi majemuk. Hasil
penelitian ini menemukan bahwa saham yang memiliki risiko sistematis yang
tinggi, kapitalisasi pasar yang besar, volatilitas yang tinggi, serta saham perusahaan
yang memiliki leverage yang tinggi, likuiditas yang rendah, dan profitabilitas yang
rendah cenderung mengalami penurunan harga yang besar saat terjadi stock market
crash. Penelitian ini juga menemukan bahwa terjadi efek momentum jangka pendek
dan jangka panjang return saham pada sebagian besar stock market crash yang
terjadi di Indonesia.
ABSTRACT
The aim of this study is to determine the stock and firm characterisics that lose more
value on stock market crash day in Indonesia. We use multivariate regression
analysis to study Indonesia firms in three stock market crash that have taken place
in 1997, 2000, 2008. We find that stocks with higher betas, larger capitalization,
more return volatility and the stocks of companies with higher debt ratios, lower
levels of liquid assets, and lower asset profitability tend to lose more value on the
crash days. We also find a positive momentum effect for the cumulative stock
returns earned one week and three years prior to the crash date in most stock market
crashes.

 File Digital: 1

Shelf
 S61240-Rizaldi Fauzi.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

No. Panggil : S61240
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Subjek :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2014
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : xvi, 94 pages : illustration ; 28 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
S61240 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20413937
 See also