Conditional value at risk untuk variabel random loss kontinu = Conditional value at risk for continuous loss random variable
Nabila Adzhani Putri;
Mila Novita, supervisor; Siti Nurrohmah, supervisor; Titin Siswantining, examiner; Rianti Setiadi, examiner
([Publisher not identified]
, 2016)
|
|
ABSTRAK Value at risk (VaR) merupakan alat ukur risiko yang telah digunakan secara luas. Meskipun demikian, VaR memiliki beberapa keterbatasan dalam mengukur risiko, diantaranya yaitu VaR tidak memperhatikan risiko yang lebih besar dari VaR dan VaR bukan alat ukur risiko yang koheren karena tidak memenuhi sifat subadditivity. Oleh karena itu, diperkenalkanlah conditional value at risk (CVaR) sebagai alat ukur risiko alternatif yang mengatasi kelemahan-kelemahan VaR tersebut. CVaR dapat mengkuantifikasi kerugian yang lebih besar dari VaR dan CVaR bersifat koheren. Pada skripsi ini, dipelajari conditional value at risk dan karakteristiknya serta keterkaitannya dengan VaR. Selanjutnya disajikan pula perhitungan VaR dan CVaR pada saham Unilever dengan tingkat kepercayaan 95%, 99%, dan 99.9%. ABSTRACT Value at risk (VaR) is a widely used risk measure. Despite its popularity, VaR has some limitations. VaR is unable to quantify loss beyond VaR and not a coherent risk measure. Thus, the researchers introduced conditional value at risk (CVaR) as measure of risk which overcomes VaR limitations. CVaR is able to quantify loss beyond VaR and moreover it is coherent. In this undergraduate thesis, conditional value at risk and its characteristics also the relation between VaR and CVaR will be studied. Furthermore, the calculation of VaR and CVaR are performed using Unilever stocks with 95%, 99%, and 99,9% confidence interval. |
 S63431-Nabila Adzhani Putri.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | S63431 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2016 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource |
| Deskripsi Fisik : | xii, 59 pages : illustration ; 28 cm + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| S63431 | 14-18-609299548 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20430927 |
