Pengaruh holiday effect terhadap imbal hasil dan volatilitas pada indeks harga saham Kompas100 = The impact of holiday effect to return and volatility in Kompas100 index
Herfina Wilyaniswandi;
Saragih, Ferdinand Dehoutman, supervisor; Bernardus Yuliarto Nugroho, examiner; Heri Fathurahman, examiner; Satrio Budi Adi, examiner
(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016)
|
|
ABSTRAKPenelitian ini ditujukan untuk menganalisis pengaruh hari libur terhadap imbal hasil dan volatilitas pada Indeks Harga Saham Kompas100 selama 8 tahun dari Januari 2008 hingga Desember 2015. Indeks Kompas100 merupakan indeks yang terdiri dari 100 saham likuid dengan menggunakan imbal hasil harian dalam penelitian ini. Model analisis yang digunakan ialah dengan model GARCH. Hasil pada penelitian ini menujukkan bahwa tidak adanya pengaruh hari libur kalender di Indonesia baik imbal hasil maupun tingkat volatilitasnya. Hal ini dilihat dari tidak adanya signifikansi antara satu hari perdagangan sebelum hari libur dengan hari-hari perdangan biasa. ABSTRACTThis researches to analyze the impact of holidays effect to returns and volatility of Kompas100 Index overeight years from January 2008 until December 2015. The Kompas100 index is an index that consists of 100 company which liquid shares with using daily return in this reseach. The analysis model using GARCH model. The result of this research is showed that there is no effect of the holidays in Indonesia either in return and volatility. It is evidence from the value of probability is not showed the significance between one trading day before the holiday and the regular trading. |
 S65964-Herfina Wilyaniswandi.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | S65964 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource |
| Deskripsi Fisik : | xiii, 64 pages : illustration ; 30 cm + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| S65964 | 14-17-350005920 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20444712 |
