:: UI - Skripsi Membership :: Kembali

UI - Skripsi Membership :: Kembali

Analisis faktor risiko pada saham perbankan ASEAN-4 periode 2006-2015 dengan pendekatan fama and french three factor model dan intertemporal capital asset pricing model = Analysis of risk factors in ASEAN-4 banking stock period of 2006-2015 using fama and french three factor model and intertemporal capital asset pricing model

Lita Tiami Adela; Zaafri Ananto Husodo, supervisor; Buddi Wibowo, co-promotor; Anis Wahyu Intan Maris, examiner ([Publisher not identified] , 2017)

 Abstrak

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor pasar (market), ukuran
(size), dan nilai (value) pada Fama and French Three Factor Model terhadap excess
return portofolio menggunakan metode value weughted dan equally weighted
terhadap saham perbankan di Negara ASEAN ? 4. Faktor ini juga menguji faktor
pasar (market) dan faktor term structured pada Intertemporal Capital Asset Pricing
Model (ICAPM) pada saham perbankan ASEAN - 4. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa hanya faktor pasar (market) yang secara signifikan mempengaruhi excess
return portofolio saham perbankan pada Fama and French Three Factor Model
secara value weighted dan equally weighted. Faktor term structured pada
Intertemporal Capital Asset Pricing Model menunjukkan hasil yang signifikan hanya
jika diujikan pada excess return portofolio saham perbankan menggunakan metode
equally weighted.
ABSTRACT
This research aims to determine the effect of market, size, and value on Fama and
French Three Factor Model toward portofolio excess return using value weighted and
equally weighted method on ASEAN ? 4 banking stock. This research also determine
the effect of market factor and term structured factor on Intertemporal Capital Asset
Pricing Model on ASEAN ? 4 banking stock. The result shows only market factor
which has significant effect towards banking stock portofolio excess return on Fama
and French Three FactorModel, using both value weighted dan equally weighted. The
term structured factor on Intertemporal Capital Asset Pricing Model has significant
effect towards banking stock portofolio excess return using equally weighted method.

 File Digital: 1

Shelf
 S66316-Lita Tiami Adela.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Kata Kunci

 Metadata

No. Panggil : S66316
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Subjek :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2017
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : xx,112 pages : illustration ; 30 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
S66316 14-17-470251623 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20444816
 See also