Pengaruh Sinkronisitas Harga Terhadap Imbal Hasil Saham di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015 = Effect of Stock Price Synchronicity to Stock Return (Evidence from Indonesia Stock Market Period 2011-2015)
Mohamad Helmi Riyandanu;
Rizky Luxianto, supervisor; Dalimunthe, Zuliani, examiner; Wardatul Adawiyah, examiner
(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017)
|
|
Kualitas lingkungan informasi yang diwakili sinkronisitas harga membawa pengaruh pada imbal hasil saham. Penelitian ini menggunakan data tahun 2011- 2015 di pasar saham Indonesia. Dengan menggunakan metode equally-weighted dan value-weighted dan regresi OLS dan VAR, penelitian ini menemukan pengaruh signifikan imbal hasil saham-saham dengan sinkronisitas harga tinggi terhadap imbal hasil saham-saham dengan sinkronisitas harga rendah. Namun penelitian ini gagal menemukan pengaruh signifikan imbal hasil saham-saham dengan sinkronisitas tinggi terhadap imbal hasil pasar serta pengaruh signifikan imbal hasil saham-saham dengan sinkronisitas rendah terhadap imbal hasil pasar, menunjukkan bahwa transmisi informasi tidak berasal dari saham-saham dengan sinkronisitas tinggi maupun rendah ke arah pasar. The quality of information environment represented by stock price synchronicity affect the return of the stock. This research uses data in 2011 2015 for stocks listed in Indonesia stock market. By Utilizing equally weighted and value weighted portfolio forming method and regression method of OLS and VAR, this research found significant effect of high synchronicity portfolio return toward low synchronicity portfolio return. Furthermore, this research has failed to find the effect of high synchronicity portfolio return toward market return and the effect of low synchronicity portfolio return toward market return, indicating no information stream from either high synced or low synced stocks toward the market. |
 S63590-Mohamad Helmi Riyandanu.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | S63590 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | unmediated ; computer |
| Tipe Carrier : | volume ; online resource |
| Deskripsi Fisik : | xvi, 49 pages : ill. ; 30 cm + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| S63590 | 14-17-521092121 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20444831 |
