Analisis kinerja portofolio saham dalam menciptakan alpha berdasarkan model investasi warren buffet = Stock portfolio performance analysis in creating alpha based on warren buffet investment model / Rinaldi Jan Darmawan Purba
Purba, Rinaldi Jan Darmawan;
Siahaan, Bona Christanto, supervisor; Siregar, Alvin, examiner; Siregar, Amir Effendi; Didier Lemaistre, supervisor
([Publisher not identified]
, 2015)
|
|
ABSTRAK Penelitian ini membahas kinerja portofolio yang dibentuk berdasarkan Model Investasi Warren Buffet dan penerapannya pada Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini mengambil sampel 45 saham yang terdaftar pada Indeks KOMPAS100 periode tahun 2008 ndash; 2015. Betting Againt Beta dan Quality Minus Junk memberikan kriteria pemilihan saham yang murah, risiko rendah, dan berkualitas sesuai dengan Model Investasi Warren Buffet. Portofolio yag dibentuk berdasarkan kriteria investasi Warren Buffet mampu menciptakan alpha yang lebih baik apabila dibandingan dengan return pasar atau Indeks Harga Saham Gabungan. Portofolio yang dibentuk berdasarkan Quality Minus Junk mampu memperoleh Sharpe ratio sebesar 0,65. Portofolio yang dibentuk berdasarkan kriteria Investasi Warren Buffet mampu memperoleh Sharpe ratio sebesar 0,59. Dari hasil penelitian ini, faktor Betting Against Beta dan Quality Minus Junk mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap beberapa saham individual maupun terhadap portofolio yang dibentuk sehingga Model Investasi Warren Buffet ini dapat diterapkan di Bursa Efek Indonesia. ABSTRACT The focus of this strudy is to understand the stock portfolio based on Warren Buffet Investment Model and its application in Bursa Efek Indonesia. The data sampled from 45 stocks which are selected in KOMPAS100 index for the period 2008 ndash 2015. Betting Againts Beta and Quality Minus Junk Factor give the criteria of cheap, low risk, and high quality stocks. Portfolio which are selected based on Warren Buffet Investment Model criteria could create positive alpha compared to market return. Quality Minus Junk portfolio could reach Sharpe ratio of 0.65 and Warren Buffet portfolio could reach 0.59. From this study Betting Againts Beta and Quality Minus Junk Factor could effect the individual stocks return and the portfolio return which could be applied in Bursa Efek Indonesia. |
 T-Rinaldi Jan Darmawan Purba.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | T-Pdf |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2015 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | computer |
| Tipe Carrier : | online resource |
| Deskripsi Fisik : | xvi, 117 pages : illustration ; 28 cm + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T-Pdf | 15-18-740291169 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20445544 |
