Pengaruh Peluncuran Indeks Futures LQ 45 Terhadap Volatilitas Indeks LQ 45

Ellen Gaby Tulangow; Siahaan, Antonius Torang Parulian, supervisor ([Publisher not identified] , 2003)

ABSTRACT

Transak:si Derivatif sudab mulai diperkenalkan di pasar modal Indonesia Pengamatan temadap

volatilitas suatu transaksi adalah penting mengingat barga suatu derivatif bisa dibitung dari

volatilitasnya. Karya tulis ini ingin melibat bagaimana pengaruh peluncuran indeks futures LQ

45 di Bursa Efek Surabaya terbadap volatilitas indeks LQ 45 di Bursa Efek Jakarta. lndeks

futures LQ 45 mulai ditransaksikan sejak: 13 Agustus 200 I. Observasi dilak:ukan temadap nilai

indeks dan imbal basil indeks LQ 45 ~ejak 4 Januari 2000 sampai dengan 31 Juli 2003.

Peluncuran indeks futures LQ 45 tersebut tidak berpengaruh terbadap volatilitas indeks LQ 45.

Hal ini banyak disebabkan teijadinya asimetri volatilitas dan volatilitas imbal basil berubah

secara difusi dalam bentuk autoregresi kuadrat residualnya saat sebelum dan sesudah peluncuran

indeks futures LQ 45 terse but. Selain itu, kurang likuidnya perdagangan indeks futures LQ 45 ini

juga menyebabkan dampak derivatif ini tidak: terlihat. Oleb karena itu, sosialisasi dari bursa dan

edukasi terbadap investor sangatlah diperlukan dalam pasar modal Indonesia yang sedang

berkembang ini.

Shelf

T11131-Ellen Gaby Tulangow.pdf :: Unduh

No. Panggil :	T-Pdf
Entri utama-Nama orang :	Ellen Gaby Tulangow, author


Entri tambahan-Nama orang :	Siahaan, Antonius Torang Parulian, supervisor
Entri tambahan-Nama badan :	Universitas Indonesia. Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Subjek :	Stock index futures
Penerbitan :	[Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2003
Program Studi :	Ilmu Manajemen

No. Panggil	No. Barkod	Ketersediaan
T-Pdf	15-17-804077494	TERSEDIA

Ulasan:

Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20453584

:: UI - Tesis Membership :: Kembali