Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor spesifik bank dan makroekonomi terhadap likuiditas bank umum konvensional yang terdaftar di BEI pada periode 2012-2016. Variabel yang mewakili faktor spesifik bank dalam penelitian ini adalah rasio profitabilitas return on asset ROA, cost of funding, bank size, deposits, dan Capital Adequacy Ratio CAR . Faktor makroekonomi yang diuji adalah inflasi, tingkat pengangguran dan GDP. Pengujian dilakukan dengan model regresi data panel dengan metode random effect dengan estimator generalized least square GLS. Hasil regresi yang dilakukan, menemukan bahwa ROA dan bank size berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap likuiditas bank. Kemudian cosf of fund, deposits, CAR dan GDP berpengaruh positif signifikan terhadap likuiditas bank. Selanjutnya variabel inflasi dan tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap likuiditas bank. ......This study aims to determine the effect of bank specific and macroeconomic factors on the liquidity of conventional commercial banks listed on the IDX in the period 2012 2016. The variables that represent bank specific factors in this research are profitability ratio of return on asset ROA , cost of funding, bank size, deposits, and Capital Adequacy Ratio CAR. The macroeconomic factors tested were inflation, unemployment and GDP. This study using panel data with random effect methods generalized least square estimator to test the model. The result of this research found that ROA and bank size have positive but not significant effect to bank liquidity. Then cosf of fund, deposits, CAR and GDP have a significant positive effect on bank liquidity. Furthermore, the variables of inflation and unemployment rate have a negative and insignificant effect on bank liquidity.
