Pengujian fama-french three factor model dan capital asset pricing model terhadap portfolio return saham industri non-keuangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017 = Model testing of fama french three factor model vs capital asset pricing model to stock return portfolio of non financial industry listed on Indonesia stock exchange period 2013-2017
Ika Ristiani;
Imo Gandakusuma, supervisor; Fajar Trijatmiko, examiner; Muthia Pramesti, examiner
(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018)
|
|
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dua model yang paling sering digunakan dalam menduga expected return portofolio yaitu Fama-French Three Factors model dan CAPM Capital Asset Pricing Model, manakah yang lebih lebih baik dalam menduga expected return portofolio industri non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BEI . Penelitian dilakukan dengan menggunakan sampel return bulanan dari tahun 2013 hingga 2017. Hasil penelitian menunjukan dari kedua model yang digunakan, model tiga faktor Fama-French adalah model yanglebih baik dalam menjelaskan expected return jika dibandingkan dengan model CAPM Capital Asset Pricing Model. The study aims to examine the two most commonly used models for estimating portfolio expected returns, Fama French 3 Factors model and CAPM Capital Asset Pricing Model , which one is the better model in estimating the expected return of non financial industry portfolio listed on the Indonesia Stock Exchange BEI. The study was conducted using monthly return samples from 2013 to 2017. The results show that from the two models used, the Fama French three factor model is a better model in explaining the expected return compared to the Capital Asste Pricing Model CAPM. |
 S-Ika Ristiani.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | S-Pdf |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | computer |
| Tipe Carrier : | online resource |
| Deskripsi Fisik : | xv, 68 pages : illustration ; appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| S-Pdf | 14-20-462764075 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20475402 |
