:: UI - Tesis Membership :: Kembali

UI - Tesis Membership :: Kembali

Analisis marginal expected shortfall pada emerging market ASEAN = Marginal expected shortfall analysis in emerging market ASEAN

Arif Satrio Wicaksono; Dony Abdul Chalid, supervisor; Sigit Sulistiyo Wibowo, examiner; Buddi Wibowo, examiner (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017)

 Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kontribusi risiko sistemik perbankan di masing- masing negara emerging market ASEAN untuk perbandingan mengenai kondisi negara tersebut pada saat krisis dan setelahnya. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan capital shortfall dengan metode marginal expected shortfall (MES). Kalkulasi kontribusi risiko sistemik dilakukan menggunakan market data pada periode observasi 2008- 2016. Hasilnya ditemukan bahwa pada periode krisis 2008 semua bank dan negara signifikan dan berkontribusi terhadap risiko sistemik dan MES dapat menjadi prediktor yang baik dalam mengukur risiko sistemik.

This study aims to measure the contribution of systemic banking risk in each ASEAN emerging market country for comparison on the condition of the country at the time of crisis and thereafter. The research was conducted by using capital shortfall approach with marginal expected shortfall (MES) method. Calculations of systemic risk contribution were conducted using market data during the 2008-2016-observation period. The results found that during the 2008 crisis period all banks and countries were significant and contributed to systemic risk.

 File Digital: 1

Shelf
 T52199-Arif Satrio Wicaksono.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

No. Panggil : T52199
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Subjek :
Penerbitan : Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; Computer (rdadontent)
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : viii, 63 pages : illustration ; 28 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T52199 15-19-445229144 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20480234