Penentuan Retensi Optimal Berdasarkan Value-at-Risk (VaR) untuk Reasuransi Quota-Share = Determination of Optimal Retention Based on Value-at-Risk (VaR) for Quota-Share Reinsurance
Tyara Choirun Nisa;
Mila Novita, supervisor; Sindy Devila, supervisor; Sarini Abdullah, examiner; Siti Nurrohmah, examiner
(Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2019)
|
|
ABSTRAK Dalam menentukan perjanjian reasuransi, hanya sedikit penelitian yang menemukan manfaat bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi secara bersamaan. Sebagian besar penelitian yang ditemukan hanya sebatas menentukan reasuransi yang optimal dari sudut pandang perusahaan asuransi. Dalam penelitian ini, alat pengukuran risiko Value-at-Risk (VaR) digunakan untuk menentukan perjanjian reasuransi kuota-share optimal yang menguntungkan kedua belah pihak. Keuntungan adalah peningkatan nilai utilitas yang diharapkan setelah mengadakan perjanjian reasuransi. Dalam proses penghitungan total nilai VaR minimum untuk kedua perusahaan tersebut, maka akan ditentukan terlebih dahulu retensi quota share yang optimal untuk perusahaan asuransi. Nilai retensi yang optimal sangat dipengaruhi oleh safety loading yang ditentukan oleh perusahaan reasuransi. Pada tugas akhir ini akan dicari kesepakatan reasuransi yang optimal untuk data klaim yang dihasilkan menggunakan R 3.5.0. ABSTRACT In determining reinsurance agreements, only a few studies have found benefits for insurance companies and reinsurance companies simultaneously. Most of the research found is limited to determining the optimal reinsurance from the insurance company's point of view. In this study, a Value-at-Risk (VaR) risk measurement tool is used to determine the optimal quota-share reinsurance agreement that benefits both parties. Profit is the expected increase in utility value after entering into a reinsurance agreement. In the process of calculating the minimum total VaR value for the two companies, the optimal quota share retention will be determined in advance for the insurance company. The optimal retention value is strongly influenced by the safety loading determined by the reinsurance company. In this final project, the optimal reinsurance agreement will be sought for claim data generated using R 3.5.0. |
 S-Tyara Choirun Nisa.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | S-pdf |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2019 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | computer |
| Tipe Carrier : | online resource |
| Deskripsi Fisik : | xii, 59 pages ; 30 cm |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| S-pdf | 14-21-007558974 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20497138 |
