Implementasi Algoritma Trading Berdasarkan Teori Kontrol dalam Optimalisasi Portofolio = Implementation of Trading Algorithm Based On Control Theory in Portfolio Optimization
Rizky Maulita Putri;
Bevina Desjwiandra Handari, supervisor; Gatot Fatwanto Hertono, supervisor; Alhadi Bustamam, examiner
(Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2020)
|
|
Di era zaman modern ini, manusia dituntut untuk lebih bekerja keras dalam memenuhikebutuhan dan keinginan mereka. Salah satunya dengan cara berinvestasi. Investasiadalah suatu tindakan dimana seseorang membeli saham, obligasi, atau surat pernyataanlainnya. Salah satu jenis investasi adalah Exchange-Traded Funds (ETF) yang dimanainvestor dapat melihat pergerakan saham didalamnya dan membuat keputusan untukmembeli atau menjual saham yang disebut sebagai trading. Pada skripsi ini, ditunjukkanbahwa algoritma trading berdasarkan teori kontrol dapat membantu investor dalammembuat keputusan tersebut untuk mendapatkan nilai portofolio yang optimal dalamtransaksi ETF. Hasil implementasi pada tiga saham, menunjukkan bahwa terdapat sahamdan kombinasi saham tertentu yang memiliki nilai portofolio optimal. Nilai portofoliooptimal ditentukan oleh kecepatan nilai portofolio tersebut mencapai target dan besarnya nilai portofolio tersebut pada akhir periode.( )In this modern era, humans are required to work harder in fulfilling their needs anddesires. One of them is by investing. Investment is any action in which someone buyshares, bonds, or other. One type of investment is Exchange-Traded Funds (ETF) whereinvestors can see the movement of shares in it and make the decision to buy or sell sharescalled trading. In this thesis, it is shown that trading algorithms based on control theorycan help investors make these decisions to get optimal portfolio values in ETFtransactions. The results of the implementation of three stocks indicate that there arecertain stocks and stock combinations that have optimal portfolio values. The optimalportfolio value is determined by the speed at which the portfolio value reaches the targetand the value of the portfolio at the end of the period. |
 S-Rizky Maulita Putri.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | S-pdf |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2020 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | libUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | computer |
| Tipe Carrier : | online resource |
| Deskripsi Fisik : | xx, 57 pages ; Illustration ; Appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| S-pdf | 14-22-69392452 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20501960 |
