:: UI - Skripsi Membership :: Kembali

UI - Skripsi Membership :: Kembali

Pendekatan kredibilitas hierarki untuk memodelkan mortalitas multipopulasi = A Hierarchical credibility approach to modelling mortality rates for multi-population

Timothy Theophilus; Sindy Devila, supervisor; Siti Nurrohmah, supervisor; Hendri Murfi, examiner; Rahmat Al Kafi, examiner (Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2021)

 Abstrak

Model mortalitas merupakan aspek penting dalam menentukan premi untuk perusahaan
asuransi jiwa ataupun dana pensiun. Model mortalitas untuk populasi tunggal umumnya
mengasumsikan independensi mortalitas antar populasi. Pada tugas akhir ini akan dibahas
model prediksi mortalitas yang mengasumsikan dependensi mortalitas antar populasi
untuk memodelkan mortalitas multi-populasi. Pendekatan yang digunakan adalah model
kredibilitas hierarki untuk memprediksi mortalitas beberapa negara (multi-populasi).
Secara sederhana, model kredibilitas Bühlmann memprediksi nilai dari suatu peubah acak
di satu periode yang akan datang. Model kredibilitas hierarki adalah generalisasi dari
model kredibilitas Bühlmann dan model kredibilitas Bühlmann-Straub dengan struktur
pohon hierarki empat tingkat atau lebih. Pada tulisan ini diterapkan struktur pohon
hierarki 5 tingkat yang terdiri dari multi-negara, negara, jenis kelamin, usia, dan tahun.
Untuk memprediksi nilai dari peubah acak yang menyatakan tingkat perubahan nilai
logaritma natural dari central death rate di periode-periode berikutnya, digunakan dua
strategi, yaitu Expanding Window dan Moving Window. Kedua strategi memanfaatkan
data prediksi terbaru sebagai data yang digunakan untuk memprediksi tahun berikutnya,
namun strategi Moving Window menghilangkan data terlama. Parameter dari model yang
digunakan akan diestimasi menggunakan pendekatan non-parametrik. Data yang
digunakan untuk penerapan model adalah data mortalitas dari Norwegia, Kanada dan
Jepang. Pada akhir tulisan, performa dari model prediksi mortalitas dengan pendekatan
model kredibilitas hierarki dibandingkan terhadap model Lee-Carter menggunakan nilai
AMAPE (Average of Mean Absolute Percentage Error) dan RR (Reduction Ratio).
Berdasarkan hasil prediksi pada tugas akhir ini, pendekatan kredibilitas hierarki memiliki
performa yang lebih baik dibanding model Lee-Carter dalam memprediksi mortalitas
multi-populasi.

Mortality model is an important aspect in determining premium for life insurance
company and pension fund company. Generally, mortality model for single population
assumes independence between mortality of population. This thesis discusses mortality
model that assumes dependence between mortality of population to model multipopulation
mortality. Hierarchical credibility model is the approach used to forecast
mortality of multi-country (multi-population) in this writing. Bühlmann credibility model
predicts the value of a random variable in the future. Hierarchical credibility model is the
generalization of Bühlmann credibility model and Bühlmann-Straub credibility model
with a tree structure of four or more levels. This thesis applies a five-level tree structure
consisting of multi-country, country, gender, age, and year. To predict the random
variable of the yearly decrement of the logarithm of central death rate over the following
periods, two strategies are adopted, which are Expanding Window and Moving Window.
Both strategies utilize the newest predicted data as a part of the data used to predict the
next period, however Moving Window removes the oldest data. The parameters used will
be estimated using the nonparametric approach. Application of the model is applied to
mortality data of Norway, Canada and Japan. In the end of this thesis, mortality model
forecasting performance of hierarchical credibility approach is compared with Lee-Carter
model based on the values of AMAPE (Average of Mean Absolute Percentage Error) and
RR (Reduction Ratio). In accordance with the prediction results from this writing, the
hierarchical credibility approach yields better performance than the Lee-Carter model in
forecasting multi-population mortality.

 File Digital: 1

Shelf
 S-Timothy Theophilus.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

No. Panggil : S-pdf
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Subjek :
Penerbitan : Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2021
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LIb ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : computer
Tipe Carrier : online resource
Deskripsi Fisik : xxiii, 118 pages ; illustration
Naskah Ringkas : 2021
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
S-pdf 14-22-86927453 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20516447