:: UI - Skripsi Membership :: Kembali

UI - Skripsi Membership :: Kembali

Pengaruh faktor book to market terhadap pengembalian saham perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia menggunakan model fama French tiga faktor = The impact of book to market factors on return of shares of company listed in Indonesian Stock Exchange using the three factor fama french model

Tri Latifa; Muhammad Budi Prasetyo, supervisor; Shalahuddin Haikal, examiner; Adi Waskito, examiner (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021)

 Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor book to market perusahaan yang
mempengaruhi pengembalian saham pada perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada 5 (lima) periode 2014 - 2019. Penelitian ini menggunakan
Ordinary Least Square (OLS) dengan data time series yang diambil secara bulanan dari tahun 2014 - 2019. Penelitian ini membuktikan bahwa perhitungan book to
market memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return atau pengembalian saham karena didalamnya terdapat unsur retained earning yang dapat memprediksi hal tersebut. Namun didalam perhitungan book to market terdapat unsur lain yang tidak memiliki pengaruh atau berpengaruh lemah terhadap return atau pengembalian saham yaitu contributed capital dan other accumulated income sehingga dalam nilai strategi investing book value of equity pada book to market tidak mencerminkan atau mengukur nilai intrinsik. Dimana kedepannya book to
market akan gagal memprediksi cross section dari rata-rata pengembalian saham karena kehilangan banyak korelasi dengan retained earning to market.

This study aims to analyze the company's book to market factors that affect stock returns in companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 5 (five) periods of 2014 - 2019. This study uses Ordinary Least Square (OLS) with time series data
taken monthly from 2014 - 2019. This study proves that the book to market calculation has a significant effect on stock returns because it contains an element of retained earnings that can predict this. However, in the book to market
calculation, there are other elements that have no or weak effect on return or return of shares, namely contributed capital and other accumulated income so that the book to market investing book value of equity strategy does not reflect or measure
the intrinsic value. Where in the future, book to market will fail to predict the cross section of the average stock return because it loses a lot of correlation with retained earnings to market.

 File Digital: 1

Shelf
 S-Tri Latifa.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

No. Panggil : S-pdf
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Subjek :
Penerbitan : Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : Lib ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : computer
Tipe Carrier : online resource (rdacarries)
Deskripsi Fisik : xiii, 61 (18) pages : illustration
Naskah Ringkas : 2021
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
S-pdf 146-22-00798050 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20516483