:: UI - Skripsi Membership :: Kembali

UI - Skripsi Membership :: Kembali

Munculnya Volatilitas Asimetris Pada Indeks Morgan Stanley Capital International Milik Negara-Negara Berkembang Selama Pandemi Covid-19 Periode 2018-2022 = The Emerging of Asymmetric Volatility on Morgan Stanley Capital International Index in Developing Markets During Covid-19 Pandemic in the 2018-2022 Period

Gabriel Bagaskoro Budiyanto; I Gede Angga Raditya Prasadha Wibawa; Liyu Adhi Kasari, supervisor; Imo Gandakusuma, examiner; Maria Ulpah, examiner (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022)

 Abstrak

Tujuan dari studi ini adalah untuk meneliti apakah tingkat return harian dari indeks milik perusahaan Morgan Stanley Capital International Emerging Market memiliki ketahanan terhadap volatilitas asimetris yang muncul ketika dihadapkan dengan pandemi Covid-19. Alasan utama munculnya volatilitas yang asimetris ini dikarenakan pasar keuangan dilanda oleh krisis, yaitu pandemi Covid-19 yang menyerang seluruh negara di dunia dan dampaknya paling dirasakan oleh negara-negara berkembang. Sampel dari penelitian ini terdiri 24 negara berkembang dari wilayah Asia, Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika. Metode yang digunakan untuk menganalisis hal tersebut adalah GJR-GARCH. Penelitian ini menemukan bahwa wilayah dengan tingkat leverage effect paling rendah merupakan negara-negara berkembang di Asia dikarenakan negara-negara berkembang di Asia bagian Tenggara (ASEAN) memiliki mayoritas saham dengan nilai yang masih berkembang sehingga memiliki tingkat sentimen investor yang lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara yang sahamnya sudah memiliki nilai tinggi.

The purpose of this study is to examine whether the daily rate of return of the index belonging to the company Morgan Stanley Capital International Emerging Markets has resistance to the asymmetric volatility that arises when faced with the Covid-19 pandemic. The main reason for the emergence of this asymmetrical volatility is because the financial market was hit by a crisis, which is the Covid-19 pandemic that attacked all countries in the world and its impact was felt most by developing countries. The sample of this study consisted of 24 developing countries from Asia, Europe, the Middle East, Africa, and America. The method used to analyze this event is GJR-GARCH. This study found that the regions with the lowest levels of leverage effect are developing countries in Asia, especially developing countries in Southeast Asia (ASEAN) most of their stocks have a value that is still small and developing so that they have a lower level of investor’s sentiment compared to other countries. countries whose stocks already have a high value.

 File Digital: 1

Shelf
 S-Gabriel Bagaskoro Budiyanto.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

No. Panggil : S-pdf
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Subjek :
Penerbitan : Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : computer
Tipe Carrier : online resource
Deskripsi Fisik : xiii, 79 pages : illustration + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
S-pdf 14-23-11402517 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20526459