:: UI - Skripsi Membership :: Kembali

UI - Skripsi Membership :: Kembali

Analisis Dampak Covid-19 pada Pasar Saham di Negara Berkembang : Peran Moderasi Budaya Nasional = The Effect of Covid-19 on Stock Market among Emerging Countries : The Moderating Role of National Culture

Ananda Aisyah Fajar; Muhammad Budi Prasetyo, supervisor; Permata Wulandari, examiner; Nur Dhani Hendranastiti, examiner (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022)

 Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pertumbuhan kasus harian terkonfirmasi Covid-19 terhadap imbal hasil pasar saham dengan peran moderasi dari budaya nasional (Uncertainty Avoidance, Individualism, Collectivism, dan Long-term Orientation/Future Orientation). Penelitian dilaksanakan pada 22 negara berkembang di dunia, pada periode hari pertama kasus Covid-19 terkonfirmasi di negara tersebut hingga satu tahun kemudian (2020-2021). Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode random-effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan kasus harian terkonfirmasi Covid-19 memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap imbal hasil pasar saham. Peran uncertainty avoidance dinilai negatif dan signifikan, Collectivism dinilai signifikan dan positif, sedangkan individualism, Long-term Orientation/Future Orientation dinilai tidak signifikan terhadap hubungan antara pertumbuhan kasus harian terkonfirmasi Covid-19 dan imbal hasil pasar saham.

This paper investigates the effect of daily growth of confirmed cases of Covid-19 on stock market returns with the moderating role of national culture (Uncertainty Avoidance, Individualism, Collectivism, and Long-term Orientation/Future Orientation). The sample includes 22 emerging countries in the world, for the period from the first day of confirmed cases of Covid-19 in that country until one year later (2020-2021). The test was carried out using the random-effect method. The results show that the daily growth of confirmed cases of Covid-19 has a negative and significant effect on stock market returns. The role of uncertainty avoidance is considered negative and significant, Collectivism is considered significant and positive, while individualism, Long-term Orientation/Future Orientation are considered insignificant to the relationship between the growth of daily confirmed cases of Covid-19 and stock market returns.

 File Digital: 1

Shelf
 S-Ananda Aisyah Fajar.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

No. Panggil : S-pdf
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Subjek :
Penerbitan : Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
Program Studi :
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : computer
Tipe Carrier : online resource
Deskripsi Fisik : xiv, 125 pages : illustration + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI
  • Ketersediaan
  • Ulasan
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
S-pdf 14-23-94174096 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20526493