Analisis risiko pasar exchange rate pada Bank Syariah
Edit Estetika;
Mochamad Muslich, supervisor
(Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004)
|
| Value at risk (VaR) merupakan metode yang dapat digunakan untuk mengestimasi potensi kerugian terbesar (maksimal) yang dapat terjadi sebagai akibat fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dalam periode waktu tertentu. Bank Syariah dihadapkan pada masalah bagaimana menentukan maksimal risiko nilai tukar (exchange rule risk) yang ditanggung selama 1 hari, 5 hari dan 20 hari untuk suatu valuta asing dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%, berapa besar portofolio risiko exchange rate yang ditanggungnya untuk periode dan tingkat kepercayaan yang sama serta bagaimana cara melakukan validasi model untuk melihat tingkat akurasinya dan jenis validasi model apakah yang dapat digunakan untuk mengukur keakuratan model dalam mengestimasi maksimum kerugian dan realisasi kerugian.Untuk menjawab masalah tersebut, digunakan metodologi sebagai berikut: mengumpulkan data kurs tengah harian dan data posisi devisa neto untuk mata uang yang ditransaksikan di Bank Syariah selama periode tertentu, menentukan confidence level dan time harizon. Menghitung return harian masing-masing kurs. Melakukan uji stasionaritas, bila data tidak stasioner dilakukan derencing. Bila data stasioner dilanjutkan dengan uji normalitas data dan uji heteroskedastik. Dari uji normalitas akan diperoleh nilai alpha yang akan digunakan, sedangkan uji heteroskedastik akan menghasilkan nilai standard deviasi. Menghitung nilai VaR dengan formula value at risk. Hasil perhitungan VaR tersebut diuji validitasnya dengan uji bucktesting. |
 T 13570-Analisis risiko.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | T13570 |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | |
| Tipe Konten : | |
| Tipe Media : | |
| Tipe Carrier : | |
| Deskripsi Fisik : | |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| T13570 | 15-18-985022033 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 79088 |
