Optimasi Portofolio Saham Menggunakan PSO: Pendekatan Mean-Variance Markowitz = Stock Portfolio Optimization Using PSO: Mean-Variance Approach
Marpaung, Johnson;
Armand Omar Moeis, supervisor; Sri Bintang Pamungkas, examiner; Djoko Sihono Gabriel, examiner; Romadhani Ardi, examiner
(Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2013)
|
|
Dalam penelitian ini akan ditunjukkan aplikasi permasalahan pembentukan portofolio berdasarkan model mean-variance Markowitz. Penambahan kendala mninimal lot transaksi pada model Markowitz merubah permasalahan ini menjadi bentuk mixed-integer non linear programming yang teramat sulit untuk dicari solusinya menggunakan pendekatan optimasi klasik. Untuk itu akan ditunjukkan alternatif penyelesaian menggunakan metode komputasi berbasis heuristic, yaitu PSO. Dengan penentuan nilai parameter yang tepat, algoritma PSO dapat secara konvergen menemukan solusi untuk permasalahan ini. We will show in this paper application of portfolio selection problem based on Markowitz’s mean-variance model. The inclusion of minimum transaction lot turn the standard model into a mixed-interger non linear prgormming which is very hard to be solved using classical optimization method. We will show an alternative heuristic based approach, PSO to tack this problem. With the appropriate parameter PSO can find a good solution to this problem |
 S-Johnson Marpaung.pdf :: Unduh
|
| No. Panggil : | S-pdf |
| Entri utama-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama orang : | |
| Entri tambahan-Nama badan : | |
| Subjek : | |
| Penerbitan : | Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2013 |
| Program Studi : |
| Bahasa : | ind |
| Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
| Tipe Konten : | text |
| Tipe Media : | computer |
| Tipe Carrier : | online resource |
| Deskripsi Fisik : | xii, 49 pages : illustrations + appendix |
| Naskah Ringkas : | |
| Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
| Lokasi : | Perpustakaan UI |
| No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
|---|---|---|
| S-pdf | 14-23-04033871 | TERSEDIA |
| Ulasan: |
| Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 9999920534566 |
