Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh modal penyangga terhadap kinerja dan profil risiko bank-bank di Indonesia menanggapi adanya perubahan dalam peraturan permodalan dan siklus ekonomi selama periode 2001 hingga 2019. Dengan menggunakan regresi panel dinamis dari laporan keuangan bank BUKU III dan BUKU IV, penulis menemukan bukti bahwa bank bersifat pro-siklikal dimana memiliki lebih sedikit modal penyangga pada periode ekonomi yang sedang booming. Tingkat penyangga modal bank relatif cukup dalam keseluruhan periode. Hasil lainnya menunjukkan bahwa modal penyangga bank mendorong stabilitas dan efisiensi biaya bank serta menurunkan risiko aset bank, sementara di lain sisi terdapat dampak negatif pada tingkat profitabilitas bank. Pada akhirnya, pada penelitan ini juga mengungkapkan bahwa tidak terdapat perbedaan hasil yang signifikan pada pengaruh tingkat modal penyangga terhadap kinerja dan risiko bank disetiap periode penerapan Basel I, II dan III yang dibandingkan dengan keseluruhan periode penelitian.
This study aims to investigate the effect of capital buffer on the bank’s performance and risk profile in Indonesia related to change in capital regulation and business cycle during the period 2001 to 2019. By using dynamic panel regression and applies The Generalized Method of Moments (GMM) technique from the financial statements of bank’s BUKU III and BUKU IV, this study find the evidence banks are pro-cyclical in nature which have less capital buffer in a booming economic period. In the overall period, the study find Indonesian banks to be well-capitalized as indicated by the average bank’s capital of twice the required by the authorities. The other results show that bank capital buffer leads the bank’s stability and cost efficiency also decreases the level of the bank’s asset risk, while there is a negative impact on boosting the bank’s profitability.Finally, this research also revealed that there was no significant difference in the results of the the of bank’s capital buffer on bank’s performance and risk in each period of Basel I, II and III implementation compared to the entire study period. |
T-Sofyan Hidayat.pdf :: Unduh