Hasil Pencarian

Ditemukan 140 dokumen yang sesuai dengan query

Stefanus Rizal Leowardy, author

Optimalisasi portofolio investasi pada asuransi XYZ

Permintaan masyarakat terhadap produk asuransi terutama asuransi kerugian di Indonesia pasta krisis moneter serta adanya risiko-risiko yang berdampak fundamental seperti huru-hara, gempa bumi dan banjir telah meningkat sangat tinggi. Menurunnya kondisi perekonornian tersebut mengharuskan perusahaan asuransi meningkatkan risk assessment agar tetap mendapatkan hasil underwriting yang baik dengan menolak atau menerima...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006

T18426

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Agus Bambang Dharyanto, author

Formulasi pembentukan efficient frontier dalam portfolio kredit: studi kasus PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk

Perkembangan penyaluran kredit oleh perbankan nasional saal ini cukup meningkat dan berdasarkan data dari Bank Indonesia, kredit perbankan tumbuh cukup signifikan dari Rp 365,410 Triliun pada akhir tahun 2002 meningkat menjadi Rp 437.942 Triliun pada tahun 2003 atau terjadi peningkatan sekitar 19.8%. Namun pertumbuhan kredit tersebut dirasakan masih belum bisa...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2004

T13597

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Lora Ayuda Minerva, author

Perbandingan kinerja portfolio sahan LQ45 dan saham consumer goods dengan pendekatan teori efficient frontier dan teori single index model

Mengutip pernyataan bahwa "pertumbuhan ekonomi pada 2006 akan terus melambat dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya" (Gubernur BI, Burhanuddin Abdullah, Bisnis Indonesia, 22 November 2005), maka pembuatan karya akhir ini ditujukan untuk melihat sisi terbaik yang harus dicapai dari pencarian dua macam jenis kinerja portfolio yang tergolong saham teraktif dan saham defensive...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T18512

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rahmad Kaslani, author

Pengukuran kemampuan market timing dan tigkat keberhasilan pemilihan sekuritas pada portfolio reksa dana saham periode 1999-2003

Henriksson dan Merton lelah membuktikan bahwa dengan prosedur parametrik, penilaian kinerja portfolio yang dikelola secara aktif dapat dilakukan dengan analisa regresi pada data-data lampau excess return portfolio tersebut. Teknik yang dikembangkan oleh Henriksson dan Merton ini menghasilkan suatu penilaian yang semakin kecil kesalahannya bila jumlah sampel pengamatannya semakin besar. Dengan menggunakan...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2004

T20369

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Kuswantri Heri Singgih, author

Analisis otokorelasi return dan profitabilitas strategi momentum pada portofolio industri di Bursa Efek Jakarta tahun 2001-2004

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pola otokorelasi return pada portofolio industri, profitabilitas strategi momentum dan hubungan antara pola otokorelasi return dan profitabilitas strategi momentum di Bursa Efek Jakarta periode Januari 2001 sampai dengan Desember 2004. Metode analisis dipakai dekomposisi profit dari Lo and MacKinlay (1990) dengan menguji otokorelasi...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2005

T20360

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library