Ditemukan 361 dokumen yang sesuai dengan query
Purba, Ezra Valentino, author
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh cross-sectional risk, yang merupakan risiko spesifik bisnis dan volatilitas pasar saham, sebagai variabel untuk mengestimasi risiko makroekonomi di Indonesia. Penelitian ini mengobservasi perusahaan- perusahaan publik di Indonesia dan data-data makroekonomi Indonesia pada periode 2004-2020. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan term spread sebagai...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Husnil Barry, author
Penelitian ini membahas mengenai spillover krisis keuangan Amerika dan krisis hutang Yunani ke negara berkembang dan negara maju periode Januari 2003-Desember 2011. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan loglikelihood dengan beberapa pemodelan univariate yaitu MA(1) GARCH (1,1)-M, MA(1) GARCH (1,1) dan MA(1) GJR (1,1) dengan modifikasi lag squarred...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Muhammad Ridwan, author
Konsep Economic Value Added (EVA) dan Market Value Added (MVA) telah banyak menyita perhatian sebagai sebuah bentuk baru dari penilaian kinerja keuangan. Kedua konsep ini telah dipublikasikan pada tahun 1993 oleh Stern Steward Management Service sebuah perusahaan konsultan keuangan di Amerika. Stern Steward Management Service meyakini bahwa EVA adalah kunci...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T22476
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Raden Rizky Herfianda, author
Studi ini bertujuan untuk meneliti pengaruh atensi investor yang diukur dengan Google search volume index (SVI) dan kasus terkonfirmasi COVID-19 terhadap return indeks pasar saham pada negara Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura dan Filipina pada periode 2020 hingga 2022. Sampel terdiri dari 5 negara ASEAN dengan tingkat PDB dan kasus terkonfirmasi...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Bernd Agastya, author
Penelitian ini menganalisis apakah penggunaan informasi yang saling berkaitan dalam revenue surprise, earnings surprise, dan prior returns dapat memberikan nilai tambah kepada penerapan strategi investasi di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2001-2012. Penelitian ini juga secara tidak langsung melakukan pengujian terhadap keberadaan fenomena momentum harga dan post-earnings-announcement drift. Hasil...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
S56243
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Rifki Febriadi, author
Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi Indonesia diperlukan adanya suatu pasar modal. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut diatas, pasar modal mempunyai peran yang sangat strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya. Di lain pihak...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002
S20621
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Nita Ayudiyanti, author
PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia KPEI memiliki fasilitas Pinjam Meminjam Efek PME yang bertujuan untuk mengatasi gagal serah efek oleh Anggota Kliring, membantu investor untuk melakukan strategi perdagangan berupa short selling, dan meningkatkan likuiditas pasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transaksi PME terhadap Indeks Harga Saham Gabungan IHSG, volume...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Indriana Damayanti, author
Penelitian ini mempelajari mengenai pola transaksi dan kinerja investasi pada saham yang terdaftar dalam pengumuman saham suspend dan saham unsuspend di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016-2017 berdasarkan berbagai tipe investor dan juga mengkaji keberadaan price reversal pada periode tersebut. Dengan menggunakan data transaksi harian yang dibagi kedalam beberapa tipe...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Rizky Adhi Ramadhan Abdillahpietra, author
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan lindung nilai atau hedging dari aset cryptocurrency Bitcoin terhadap pasar saham di Indonesia yang direpresentasikan melalui Indeks saham LQ45 dengan menggunakan metode analisis GARCH Multivariate Dynamic Conditional Correlation (DCC-MGARCH). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Bitcoin memiliki potensi lindung nilai yang relatif baik terhadap...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Elang Tomi Ariefianto, author
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan kinerja dari portofolio indeks fundamental yang disusun berdasarkan bobot nilai buku aset, penjualan, deviden, arus kas operasional, dan composite dengan cap-weighted index di pasar saham Indonesia pada periode tahun 2000-2013. Model penelitian diregresi dengan menggunakan metode ordinary least square (OLS). Hasil penelitian...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T42592
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
