Ditemukan 138 dokumen yang sesuai dengan query
Gilang Praditiyo, author
The Indonesia Stock Exchange has really concerned about improving stock market quality these
days. One of its effort is implementing pre-closing trading session. It refers to Decision of the Board
of Directors of The Indonesia Stock Exchange Number Kep-00399/BEI/11-2012, regarding Amendment
to Rule Number II-A concerning Equity-Type Securities Trading. The rule is effective...
AJB Bumiputera, Fund Management Division, 2014
PDF
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
El Mehdi Ferrouhi. author
This paper studies the impact of the stock market continuity on the returns volatility and on the
market efficiency in the Casablanca Stock Exchange. For the most active stocks, the trading mechanism
used is the continuous market which is preceded by a call market pre opening session. Results
obtained concerning return volatility and...
Mohamed V University, Morocco, 2013
PDF
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Teddy Santoso, author
ABSTRAK
Tesis ini bertujuan untuk menganalisa keberadaan perilaku herding di Bursa Efek Indonesia dan pengaruhnya terhadap imbal hasil IHSG tahun 2015 ndash;2016. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode Cross Sectional Standard Deviation CSSD dan Cross Sectional Absolute Deviation CSAD . Kedua metode tersebut mengukur penyebaran imbal hasil antara saham individu dengan IHSG....
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Edbert Surya Atmadja, author
ABSTRAK
Penelitian ini ingin melihat korelasi dinamis volatilitas harga minyak terhadap return indeks pasar ASEAN-5 dengan menggunakan pendekatan DCC-GARCH. Volatilitas harga minyak menggunakan 2 pengukuran, yaitu Realized Variance dari harga minyak WTI dan indeks OVX. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang negatif antara volatilitas harga minyak terhadap return indeks...
2017
S69186
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
M. Shabri Abd. Majid, author
ABSTRAK
Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memprediksi secara empiris volatilitas instrumen kebijakan moneter dan pengaruhnya terhadap pasar saham syariah dan konvensional di Indonesia. Perubahan nilai tukar, suku bunga, dan jumlah uang beredar dan pengaruhnya terhadap pasar saham diuji dengan menggunakan model Generalized Autoregressive Heteroskedasticity (GARCH). sebagai negara yang menganut sistem...
Jakarta: Faculty of Economic and Business UIN Syarif Hidayatullah, 2018
330 SFK 6:2 (2017)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Fadjar Putra Anoraga, author
Tesis ini meneliti tentang pengaruh pendapatan nasional mitra dagang Indonesia dan volatilitas nilai tukar rupiah terhadap ekspor Indonesia. Pendekatan empiris yang digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS) dan Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) dengan periode observasi 1980-1997, 1998-2003, dan 1980-2003. Dengan menggunakan bobot Direction of Trade Statistics, didapatkan negara partner...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2004
T20055
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Rahmat Heru Basuki , author
Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh issue-issue dalam negeri pada volatilitas return saham serta menguji kinerja model GARCH dalam kemampuannya memprediksi (forecast) volatilitas return saham. Return saham diproxy dari indeks harga saham gabungan harian (composite index daily). Aspek-aspek yang diteliti meliputi pengenalan model GARCH, cara mendapatkan konstanta dan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2005
T20127
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Herman Siswanto, author
Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dinamika intrahari return, volatilitas return, dan volume transaksi pads hari pertama saham diperdagangkan diBEJ. Penelitian menggunakan data intrahari dengan interval 5 menit dan 15 menit Sampel penelitian ini merupakan penisahaan-penisahaan yang melakukkan IPO pada periode 2003 sampai dengan 2005.
Hasil penelitian menunjukkan adanya volatilitas yang tinggi...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006
T20276
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Iwan F.X. Nataliputra, author
Sejalan dengan perkembangan instrumen keuangan dan semakin kompleksnya usaha bank, maka Bank Indonesia selaku pengawas bank, melanjutkan langkah-langkah menuju implementasi pengawasan berbasis risiko dengan mengeluarkan peraturan Bank Indonesia nomor: 5/12/PBI/2003 tentang: Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar yang dikeluarkan pada tanggal 17 Juli 2003.
Sesuai dengan peraturan...
Depok: Universitas Indonesia, 2003
T20159
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Oktavianingsih, author
Penulisan karya akhir ini mempunyai beberapa tujuan yaitu: [1] meneliti pola intrahari rerata return, rerata volatilitas return dan rerata volume transaksi; [2] meneliti efek akhir hari; [3] meneliti secara deskriplif rerata return hari Benin; serta [4] meneliti perbedaan rerata return, rerata volatilitas return dan rerata volume transaksi antar kelompok dalam...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2007
T19769
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
