Ditemukan 138 dokumen yang sesuai dengan query
Sigit Sulistiyo Wibowo, author
Value-at-Risk (VaR) adalah perangkat pengukuran risiko yang sangat populer di dunia perbankan dan keuangan saat ini. Iorion (2003) menerjemahkan VaR sebagai suatu tilik hatasan (cut q) yang menetapkan suatu kerugian Lidak dapat lerjadi dengan probabilitas yang Iebih besar dari tingkat kepercayaannya. Karya akhir ini memfokuskan penaksiran volatilitas untuk pengukuran risiko...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Ario Wiriandhi, author
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi volatilitas pergerakan saham individual pada sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi sejak Januari 1998 sampai dengan Desember 2005. Model yang digunakan untuk mengetahui volatilitas tergantung dari hasil uji terhadap varian residual yang digunakan. Jika varian residual tersebut bersifat tidak konstan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006
T19735
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Ade Triharyanto, author
Sepanjang tahun 2003 - 2004, minyak mentah mengalami kenaikan. Kenaikan harga minyak ini discbabkan oleh pcrkembangan ekonomi dunia. Kenaikan harga minyak mentah ini membuat khawatir industri perminyakan, terutama industri pengolahan minyak mentah. Kenaikan harga minyak mentah ini dikhawatirkan turun menaikkan volatilitas dan risiko dari pergerakan harga minyak. Kenaikan volatilitas mcnycbabkan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006
T19782
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Feny Yurastika, author
Penelitian ini berupaya untuk melihat spillover volatilitas return antara pasar saham dan pasar obligasi pemerintah di negara ASEAN-5, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand dengan menggunakan data return harian saham dan obligasi pemerintah periode 3 Januari 2006 sampai 28 Februari 2020. Estimasi menggunakan BEKK-GARCH (1,1,1) menemukan bahwa fenomena spillover...
Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Graciala Denita, author
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh book-to-market ratio terhadap laba, volatilitas pendapatan, dan risiko default bank. Penelitian ini menggunakan sampel 84 bank di Far Asia Timur yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, China, Hongkong,
Taiwan, Jepang, dan Korea dengan periode 2008-2018. Dalam penelitian ini menemukan pengaruh negatif antara book-to-market ratio dengan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia , 2019
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Donaya Azhar, author
Penelitian ini melihat pengaruh dari pelonggaran kuantitatif atau quantitative easing yang diumumkan oleh bank sentral Amerika dan penurunan suku bunga pada returns indeks saham LQ45. Studi ini menggunakan data bulanan dengan periode observasi dari Bulan November 2008 sampai Oktober 2014, sesuai dengan 13 pengumuman yang dikeluarkan oleh FOMC dan dari...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia , 2020
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Donaya Azhar, author
Penelitian ini melihat pengaruh dari pelonggaran kuantitatif atau quantitative easing yang diumumkan oleh bank sentral Amerika dan penurunan suku bunga pada returns indeks saham LQ45. Studi ini menggunakan data bulanan dengan periode observasi dari Bulan November 2008 sampai Oktober 2014, sesuai dengan 13 pengumuman yang dikeluarkan oleh FOMC dan dari...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Endah Ningtyas, author
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh efektivitas penerapan enterprise risk management ERM terhadap earnings voltility dengan efektivitas komite audit dan kualitas audit sebagai variabel pemoderasi. Efektivitas penerapan ERM dinilai menggunakan checklist kriteria keefektifan penerapan ERM yang dikembangkan berdasarkan pedoman efektivitas penerapan ERM yang diterbitkan oleh COSO. Earnings volatility diukur menggunakan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Tampubolon, Ernest B. J., author
Kinerja ekspor akan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terutama adalah GDP foreign dan nilai tukar real. Terkait dengan flexible exchange rate yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia selama satu dekade terakhir, nilai tukar rupiah bergerak bebas mengikuti irama pasar uang dunia. Ini tentunya akan memberikan pengaruh terhadap komoditas ekspor Indonesia...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
T-Pdf
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Chandra Susilo, author
Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui peran Tiongkok dibandingkan AS dalam menularkan spillover ke negara-negara ASEAN-5 (atau sebaliknya) selama resesi COVID-19. Penelitian ini menggunakan model DECO GARCH dari Engle & Kelly (2012) untuk melihat korelasi dinamis antara indeks dan spillover index yang dikembangkan oleh Diebold dan Yilmaz (2012) untuk menggambarkan arah...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
