::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Arienka Prilitaningtyas, author

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat mispricing pada saham syariah di empat negara anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand. Penelitian dilakukan dengan menggunakan Three-factor Asset Pricing Model oleh Fama dan French 1993 dengan data harga saham harian yang kemudian diagregasi ke dalam 25 portofolio saham yang disusun...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Seema Rehman, author

ABSTRACT
Investigating if the market is efficient is an old issue as market efficiency is imperative for channeling investments to best-valued projects and its importance endures. There is contradictory evidence in the literature provided by empirical researches. The primary purpose of this research has been to find out whether share prices...

Jakarta: Faculty of Economics and Business State Islamic University (UIN) Syarif Hidayatullah, 2018

330 JETIK 17:2 (2018)

Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

This paper investor reaction to the good news and bad news earnings announcements around earning announcements dates. The result show that investor react positively and significantly to the good news and bad news earnings announcements of 1998 and 1999 at the announcement dates, but respond negatively and significantly to...

Manajemen Usahawan Indonesia, XXXII (02) Februari 2003: 3-12, 2003

MUIN-XXXII-02-Feb2003-3

Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Bayu Dwi Putra, author

Penelitian ini secara empiris menguji Hipotesis Pasar Adaptif pada pasar saham Asia Tenggara dengan menguji tingkat prediktabilitas return menggunakan data indeks penutupan harian selama 30 tahun periode penelitian, mulai Januari 1988 s.d. Desember 2017. Penelitian ini menggunakan tiga versi bootstrap dari Variance Ratio Test pada return index, yaitu Chow Denning...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Haensri Jemmy, author

Tesis ini membahas gejala overreaction di Bursa Efek Indonesia secara khusus terhadap 38 saham sektor industri dasar dan kimia selama periode 2006-2011. Metode yang digunakan adalah metode komparatif antara portofolio winner dan loser. Periode penelitian dibagi menjadi 2, yaitu 6 bulan dan 12 bulan. Penelitian ini menemukan beberapa gejala overreaction,...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012

T32217

UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Azwar Ramadhana Sonjaya, author

[ABSTRAK Pengujian empiris teori pasar efisien (EMH) terus dilakukan oleh banyak peneliti baik yang hasilnya memperkuat maupun yang memperlemah teori tersebut. Salah satu penelitian yang memperlemah teori EMH adalah studi anomali, seperti Ramadan effect. Studi anomali sendiri dibantah oleh penelitian terbaru yang menemukan bukti adanya pelemahan bahkan menghilangnya efek anomali. Penelitian...

[, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia], 2014

S55535

UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Nainggolan, Marolop Alfred, author

Pengujiaan ini merupakan salah bentuk pengujiaan pasar efisien setengah kuat (semi strong form) pada pasar di Indonesia yaitu Bursa Efek Jakarta, tujuaan utamanya adalah untuk melihat pengaruh informasi berupa rumor saham terhadap pergerakan harga saham. Pergerakan disini meliputi abnormal retun, likuiditas dan reaksi investor. Metodologi penelitian yang digunakan adalan metodologi...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2005

T17053

UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Putu Agus Santika, author

Tesis ini membahas tentang anomali pasar Sell-in-May effect, yaitu tingkat return rata-rata enam bulan dari pasar saham untuk periode November-April yang lebih besar daripada periode Mei-Oktober. Dari hasil penelitian dengan periode pengamatan hingga 20 tahun ke belakang (1994-2014), ditemukan adanya anomali tersebut pada IHSG dan tiga belas perusahaan yang termasuk...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015

T-Pdf

UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Doni Farhanto, author

Herding behavior dapat didefinisikan sebagai perilaku individu yang memutuskan untuk mengikuti orang lain dan meniru perilaku kelompok daripada mengambil keputusan secara mandiri berdasarkan informasi yang mereka punya. Analisis kali ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan herd behavior yang dipengaruhi oleh investor attention. Dalam penelitian kali ini, Google Search digunakan sebagai proxy...

Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit