Hasil Pencarian

Ditemukan 30 dokumen yang sesuai dengan query

Pamuji Gesang Raharjo, author

Perhitungan tambahan modal (capital charge) atas eksposur risiko pasar posisi devisa neto bank dengan pendekatan standar dan internal model (historical simulation dan variance covaraince)

Dalam Peraturan Bank Indonesia nom or 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum ditegaskan bahwa tujuan utama dari penerapan manajemen risiko bank adalah menjaga agar aktivitas operasional yang dilakukan bank tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan bank untuk menyerap kerugian tersebut atau bahkan dapat membahayakan...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2004

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Aldo Krisvian Heda, author

Pengukuran value at risk nilai tukar dan kaitannya dengan limit eksposur trading (studi kasus pada PT Bank Sinarmas tbk) = Exchange rate value at risk measurement and trading exposure limit (case study in PT Bank Sinarmas tbk)

Setiap transaksi valuta asing yang dilakukan Bank terdapat potensi keuntungan dan potensi risiko berupa kerugian. Untuk mengendalikan risiko tersebut, Bank perlu menerapkan manajemen risiko yang memadai, mulai dari identifikasi risiko, pengukuran risiko, dan Pengendalian Risiko. Pengukuran risiko nilai tukar dapat menggunakan Value at Risk dengan pendekatan Risk Metrics dan Variance-Covariance....

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dewi Lestari, author

Pengaruh afiliasi grup bisnis terhadap volatilitas laba operasi dan kinerja perusahaan di Indonesia: studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2008-2014 = The effect of business groups affiliation to operating profit volatility and firm performance in Indonesia empirical study on listed companies in indonesian stock exchange in the period of year 2008-2014

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah afiliasi perusahaan dalam grup bisnis di Indonesia memiliki pengaruh terhadap volatilitas laba operasi yang diukur melalui standar deviasi laba operasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa afiliasi perusahaan grup bisnis di Indonesia berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap standar deviasi laba operasi, sehingga perusahaan yang terafiliasi...

2016

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ayu Permelia, author

Estimasi risiko saham available for sales dengan simulasi Monte Carlo pada PT. Taspen (Persero) = Monte Carlo simulation for risk estimation of available for sales stocks in PT. Taspen (Persero) / Ayu Permelia

ABSTRAK
Perhitungan secara kuantitatif mengenai jumlah maksimum risiko yang dapat ditanggung, serta jumlah potential loss pada portofolio saham available for sales yang sebagian besar jumlahnya semakin tinggi setiap tahun. Berdasarkan hal tersebut dibutuhkan suatu metode untuk mengukur dan mengestimasi jumlah risiko maksimum yang dapat ditanggung menggunakan Value at Risk dengan Simulasi Monte Carlo. Value...

2016

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Puji Hartoyo, author

Perbandingan pengujian capital asset pricing model dan arbitrage pricing theory: analisis pengaruh faktor fundamental keuangan dan faktor makro ekonomi terhadap return saham di bursa efek Indonesia / Puji Hartoyo

ABSTRACT
Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaruh masing masing resiko terhadap return saham serta melihat model keseimbangan yang mempunyai standard error yang lebih kecil. Jenis penelitian ini adalah verifikatif yaitu dengan melakukan hipotesis melalui pengolahan data dan pengujian secara statistik. DAta peenelitian diperoleh dari data sekunder diambil dar Bursa Efek Indonesia....

Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2016

336 ITR 1:1 (2016)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Azizah Fitriyani, author

Analisis risiko pasar atas investasi dengan model value at risk. Studi kasus pada Reksa Dana PNM Syariah Tahun 2003 - 2004 = Market risk analysis on investment with value at risk model. Case Study on PNM Syariah Mutual Fund Year 2003 - 2004

Indikator utama untuk menilai kinerja reksa dana adalah dengan mengukur Nilai Aktiva Bersih (NAB) per unit penyertaan. NAB per unit sangat berfluktuatif, tergantung pada harga masing-masing efek/instrumen investasi dimana portofolio diinvestasikan Penurunan NAB dipengaruhi secara tidak langsung oleh risiko pasar yang merupakan risiko yang umum terjadi pada portofolio. Perhitungan risiko pasar...

Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004

T13571

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Indira Novira, author

Pengukuran risiko nilai tukar dengan menggunakan model internal: studi kasus pada PT Bank X

Kemajuan teknologi dalam mempercepat transaksi perdagangan mata uang antar negara menyebabkan kondisi pasar keuangan internasional dapat berubah dalam hitungan detik. Ketidakpastian akibat kondisi yang berubah ubah pada pasar keuangan ini dapat menyebabkan bank dapat mengalami kemungkinan kerugian. Oleh karena itu pada bulan Januari 1996, Basle Committee on Banking Supervision mengeluarkan...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T18460

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nugraha Mulyajatnika, author

Pengukuran risiko pasar portofolio reksa dana X dengan pendekatan historical simulation dan expected shortfall

Penelitian ini mengukur VaR dengan pendekatan Historical Simulations dan Expected Shortfall (ES) pada portofolio .reksa dana X. Perhitungan. ES dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata imbal hasil portofolio reksa dana X yang melebihi VaR pada tingkat kepercayaan 95 % dan 99 %,. Validasi model VaR dan ES dilakukan dengan bactesting menggunakan...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008

T25383

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Yunmas Widamunti, author

Analisis volatilitas dan risiko pasar pada bursa komoditas timah dunia = Volatility market risk analysis of the world tin exchanges

ABSTRAK Penelitian ini menganalisa dan mengukur volatilitas serta risiko pasar komoditas pada Bursa timah dunia: London Metal Exchange (LME), Kuala Lumpur Tin Market (KLTM) dan Indonesia Commodity and Derivative Exchange (ICDX) pasar spot dan futures. Pendekatan Value at Risk (VaR) digunakan untuk pengukuran risiko pasar dengan model volatilitas GARCH dikarenakan data...

Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Siregar, Laru Andriansyah, author

Pengukuran potensi kerugian indeks bursa saham dengan pendekatan VaR volatilitas EWMA dan GARCH (studi pada 8 indeks periode Agustus 2007 Desember 2012) = Measurement of loss potential for stock market index by using var EWMA and GARCH volatility (study of 8 indices with the period of August 2007 December 2012)

ABSTRAK Tesis ini membahas mengenai perhitungan VaR risiko pasar dengan menggunakan pendekatan volatilitas yang diukur dengan model EWMA dan GARCH. Model EWMA dan GARCH digunakan dalam menghitung data return yang bersifat tidak konstan atau heteroskedastik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedua model yang digunakan merupakan model yang valid. Namun bila...

Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian