Ditemukan 118 dokumen yang sesuai dengan query
Poetri Monalia, author
Dalam mengaproksimasi solusi suatu Persamaan Diferensial Stokastik (PDS), diperlukan metode numerik dengan order konvergensi yang lebih tinggi untuk mendapatkan hasil aproksimasi solusi yang lebih baik. Pada umumnya, ekspansi Taylor yang biasa digunakan untuk suatu metode numerik stokastik Taylor, membutuhkan turunan tingkat yang semakin tinggi untuk mendapatkan order konvergensi yang lebih...
Depok: Universitas Indonesia, 2008
S27687
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Susatyo, author
Pada kondisi tertentu, harga saham dapat mengalami fluktuasi yang cukup tajam (lompatan). Jika model harga saham tidak memperhatikan kemungkinan terjadinya lompatan, prediksi harga saham kurang dapat mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Karena itu dibutuhkan model Jump-Diffusion (JD) yang dapat menangkap lompatan tersebut. Salah satu model JD adalah model Pareto-Beta Jump- Diffusion...
Depok: Universitas Indonesia, 2010
T28834
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Hindun Fitria, author
Metastasis merupakan proses penyebaran sel induk kanker dari satu jaringan ke jaringan lain. Kejadian tersebut merupakan salah satu tanda utama kanker. Kanker yang dihasilkan dari metastasis disebut dengan kanker metastasis. Pertumbuhan kanker metastasis dapat dimodelkan ke dalam persamaan matematika. Pada pemodelan ini diasumsikan tubuh manusia sudah memiliki sebuah kanker yang...
Depok: Universitas Indonesia, 2012
S42384
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Okta Qomaruddin Aziz, author
Tumor merupakan pertumbuhan sel tubuh yang tidak terkontrol. Salah satu cara pengobatan tumor ialah melalui immunotherapy. Salah satu model matematika yang membahas mengenai interaksi pertumbuhan tumor dan respon sistem kekebalan tubuh (sel efektor), khususnya jika diberikan immunotherapy, adalah model stokastik Kuznetsov dan Taylor. Skripsi ini mengkaji mengenai model Kuznetsov dan...
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2013
S53244
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Nok Siti Maesaroh, author
Pergerakan harga saham berfluktuasi. Diperlukan suatu metode untuk mengestimasi pergerakannya. Model runtun waktu merupakan suatu model yang dapat digunakan dalam menganalisis pergerakan harga saham. Salah satu model runtun waktu sederhana adalah model local linear trend dengan level stokastik dan slope deterministik. Algoritma filter Kalman dapat digunakan untuk mengestimasi solusi model....
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2013
T35656
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Wilsan Wijaya, author
Investor membutuhkan suatu model matematis yang dapat digunakan untuk memprediksi perubahan harga saham pada masa mendatang. Salah satu model yang sering digunakan oleh analis dalam memprediksi pergerakan harga saham adalah model runtun waktu. Model local level merupakan salah model runtun waktu dengan tujuan untuk mendapatkan karakteristik nilai komponen unobserved dari...
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2013
S45459
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Natalia Jennifer, author
ABSTRACT
Penentuan harga opsi penting untuk meningkatkan pendapatan untuk keperluan investasi. Pada skripsi ini, metode dimension reduction Monte Carlo diimplementasikan pada model six-factor cross currency untuk menentukan harga opsi Eropa. Model six-factor cross currency merupakan suatu model berdimensi tinggi yang biasa diselesaikan menggunakan metode Monte Carlo. Akan tetapi, metode Monte Carlo...
2019
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Aniza Dwi Sukma, author
ABSTRACT
Campak (morbili atau measles) adalah penyakit sangat menular yang disebabkan oleh virus dalam keluarga Paramyxovirus melalui kontak langsung dan udara. Di Indonesia, sejak tahun 2014 hingga Juli 2018, Kementerian Kesehatan mencatat terdapat 57.056 kasus terduga campak dan rubella (campak Jerman), dengan 8.964 kasus di antaranya merupakan kasus positif campak. Pada...
2019
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Abyan Pras Sahala, author
Dalam berinvestasi, investor menginginkan portofolio optimal yang menghasilkan return tinggi dengan risiko yang rendah. Terdapat berbagai model optimisasi portofolio, salah satunya adalah model Mean-Variance (MV). Metode ini meminimalkan variansi portofolio yang merepresentasikan risiko dari sebuah investasi. Dalam menyelesaikan permasalahan optimisasi portofolio dapat digunakan metode heuristik, salah satunya adalah Artificial Bee...
Depok: Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Filipus Heryanto, author
ABSTRAK
Dalam perdagangan sekuritas, terdapat masalah keputusan dalam pengelolaan portofolio. Keputusan ini dapat ditentukan dengan reinforcement learning. Reinforcement learning bertujuan untuk mengoptimalkan cumulative reward (keuntungan kumulatif), dengan policy (kebijakan) yang memilih tindakan tertentu yang memberikan keuntungan yang lebih baik. Cumulative reward menggunakan discount rate yang mempengaruhi pertimbangan reward di masa depan....
Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
