::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

 
Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Annissa Roslianty, author
Penaksiran parameter model full-factor Student-t multivariate GARCH = Parameter estimation of full-factor Student-t multivariate GARCH model
Untuk menggambarkan variansi bersyarat dari runtun waktu keuangan dapat dimodelkan menggunakan Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH). Model multivariate dikembangkan untuk mengetahui hubungan antar beberapa data runtun waktu keuangan dan mengetahui variansi kovariansi dari data runtunnya, salah satunya adalah model full-factor multivariate GARCH. Salah satu karakteristik runtun waktu keuangan adalah memiliki...
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2016
S62415
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library