::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Nadia Farahiya Rachmadini, author

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis ada/tidaknya fenomena Reverse Weekend Effect pada Bursa Efek Indonesia BEI. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah return harian dan menggunakan variabel dummy dan conditional variance sebagai variabel independen dalam regresinya. Autoregressive conditional heteroskedasticity ARCH dan generalized autoregressive conditional heteroskedasticity GARCH digunakan sebagai metode...

Depok: Universitas Indonesia, 2017

S66527

UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak