Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
Tri Handayani Wijayanti, author
Tugas akhir ini bertujuan menjelaskan cara menghitung VaR untuk opsi call Eropa atas saham tertentu dengan metode simulasi Monte Carlo. Nilai opsi call Eropa atas saham tertentu dipengaruhi oleh faktor-faktor risikonya, yaitu harga exercise, harga saham (underlying asset), suku bunga bebas risiko, dan volatilitas harga saham. Nilai VaR dengan metode...
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2006
S27625
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
