Ditemukan 12 dokumen yang sesuai dengan query
Bambang Sutrisno, author
Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengevaluasi dan membandingkan performa model tiga faktor (FF3) dan lima faktor (FF5) Fama-French di Indonesia dan Singapura. Penelitian ini juga menguji apakah faktor book-to-market (HML) redundant dalam menjelaskan average returns dengan adanya faktor profitability dan investment di Indonesia dan Singapura. Penelitian ini menggunakan Ordinary...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
T45573
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Budi Harsono Lim, author
Pemilihan portofolio dengan mempertimbangkan risiko belum mendapat pengakuan secara formal sampai Markowitz (1952) mengajukan suatu formulasi portofolio berdasarkan aturan tingkat pengembalian ekspektasi- varians (E- V rule). Berangkat dari dasar tersebut, Sharpe (1964) menggunakan sejumlah asumsi untuk menurunkan kondisi ekuilibrium pasar yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat pengembalian ekspektasi aset berisiko....
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2005
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Siti Hapsari Rizki, author
Pengabaian idiosyncratic risk dalam perhitungan asset pricing terkait dengan imbal hasil saham atau expected of return sesuai dengan teori CAPM (Capital Asset Pricing Model) menyebabkan beberapa anomali dan perbedaan dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali peran idiosyncratic risk menggunakan idiosyncratic volatility sebagai proksi baik secara...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Maududi, author
Kinerja reksa dana merupakan faktor penting dalam penentuan keputusan investasi. Banyak cara yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja reksa dana. Salah satu metode yang baik dalam menjelaskan kinerja reksa dana adalah metode Jensen Alpha berbasis 4 faktor Capital Asset Pricing Model yang dikembangkan oleh Carhart. Dimana kinerja dilihat dari nilai...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S44491
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Cristian Selawa, author
CAPM adalah salah satu penemuan terbesar di dunia ekonomi keuangan. Akan tetapi, kejelasan dari CAPM masih diperdebatkan. Studi ini menginvestigasi tentang kejelasan CAPM di pasar modal India, khususnya di Pasar Modal Bombay (BSE) dengan menganalisa data dalam kurun waktu 6 tahun yang terakhir. Metode yang diterapkan adalah Black, Jansen and...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
S55680
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Razi Subhan, author
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pencarian informasi atas suatu saham melalui search engine, khususnya Google memiliki pengaruh dengan return atas saham tersebut. Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan data sampel atas perusahaan yang termasuk di index LQ45 selama periode 2012-2015. Penulis menemukan bahwa pencarian atas saham melalui...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
S66119
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Devindra Hananbayu Tarunokusumo, author
Perkembangan artificial intelligence serta implementasi komersialnya yang cepat telah menghasilkan banyak manfaat dan nilai ekonomi bagi produsen dan konsumen di seluruh dunia. Salah satu manfaat tersebut adalah kemampuan bagi perusahaan untuk terlibat dalam penetapan harga yang dipersonalisasi, atau personalized pricing, yang merupakan bentuk strategi first-degree price discrimination yang sangat akurat,...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
MK-pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja Universitas Indonesia Library
Andrianto Pujihantoro, author
Penelitian ini bertujuan untuk menguji kemampuan model lima faktor dengan faktor profitabiltias berbasis kas dan varian model lima faktor dengan komponen besar dan kecil dari Fama dan French 2016a dalam menjelaskan imbal hasil saham di pasar modal Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah spanning regression dan regresi Ordinary...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
T47430
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Gema Ramadhan Adrian, author
[ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang risiko dunia dan risiko lokal dalam
mempengaruhi Pasar Saham Indonesia dengan menggunakan pendekatan
International Capital Asset Pricing Model. Model yang digunakan adalah
Multivariate GARCH dari De Santis & Gerard (1997) and J. Antell & M.
Vaihekoski (2004). Tesis ini menunjukkan bahwa risiko global dan lokal
merupakan faktor penting dalam proses asset...
2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Muhamad Pudjianto, author
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian pengaruh antara idiosyncratic volatility dengan expected return. Idiosyncratic volatility dihitung dengan pendekatan langsung (direct method), yaitu standar deviasi dari residual yang dihasilkan model asset pricing Fama-French Five Factor. Penelitian ini menguji idiosyncratic volatility secara contemporaneous dan ex-ante. One-month lagged idiosyncratic volatility digunakan sebagai proksi...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
S63873
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
