::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Keuntungan yang diperoleh dari investasi sangat dipengaruhi oleh tingkat bunga. Namun, pergerakan tingkat bunga tidaklah sederhana melainkan mengikuti proses stokastik. Tugas akhir ini membahas model Ho- Lee yang mempelajari pergerakan tingkat bunga serta mengimplementasikannya untuk mengaproksimasi tingkat bunga. Parameterparameter pada model Ho-Lee diestimasi dengan menggunakan model Svensson, Maksimum Likelihood dan Newton Raphson. Sedangkan, untuk implementasi digunakan metode...

Universitas Indonesia, 2009

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Ar Rizqiyatul Barokah, author

Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2009

S27813

UI - Skripsi (Open)  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit

Universitas Indonesia, 2010

S27862

UI - Skripsi (Open)  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit

Handy Yunianto, author

Pemodelan term structure of interest rate merupakan permasalahan yang cukup penting dalam teori finansial modern. Penelitian ini bertujuan mencari model term structure yang tepat digunakan dalam kasus di Indonesia. Dalam penelitian ini diambil lima sampel model term structure yaitu cubic spline (CS), polinimial pangkat empat (POLY), Nelson-Siegel (NS), Extended Nelson-Siegel-Svensson...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2005

T15810

UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak