::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

 
Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Muhammad Reza Ilham, author
Implementasi Density Based Spatial Clustering of Applications with Noise (DBSCAN) dan algoritme Multi-objective Co-variance Based Artificial Bee Colony (M-CABC) dalam masalah optimisasi portofolio = Implementation of Density Based Spatial Clustering of Applications with Noise (DBSCAN) and Multi-objective Co-variance Based Artificial Bee Colony (M-CABC) algorithm on portfolio optimization problem
Guna mempersiapkan kebutuhan yang terencana dan tidak terencana di masa depan, perlu adanya investasi sejak dini. Dalam berinvestasi, seorang investor dihadapkan pada permasalahan dalam menentukan jumlah aset yang optimal dan proporsi modal pada masing-masing aset dalam menyusun portofolio investasinya. Masalah ini adalah masalah pengoptimalan portofolio. Dalam menyusun portofolio perlu dilakukan...
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ariane Surya Wardhani, author
Penyelesaian masalah optimisasi portofolio mean-variance menggunakan persamaan Hamilton-Jacobi-Bellman = Mean-variance portfolio optimization problem solving using the Hamilton-Jacobi-Bellman Equation
Pembentukan portofolio investasi merupakan salah satu bagian penting bagi investor untuk mengantisipasi kerugian. Untuk mendapatkan hasil investasi yang optimal, maka perlu untuk mencari portofolio yang optimal. Optimisasi portofolio mean-variance dilakukan dengan meminimumkan risiko portofolio yang diukur dari variansi portofolio dan kendala ekspektasi return portofolio sudah ditentukan. Optimisasi portofolio mean-variance dikategorikan...
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2017
S69730
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jones. C. Kenneth
Portfolio management : new models for successful investment decisions / C. Kenneth Jones
London: McGraw-Hill, 1992
332.6 JON p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Roman, Steven, author
Introduction to the mathematics of finance: arbitrage and option pricing
This book concentrates on discrete derivative pricing models, culminating in a careful and complete derivation of the Black-Scholes option pricing formulas as a limiting case of the Cox-Ross-Rubinstein discrete model. In this edition the material on probability has been condensed into fewer chapters, and the material on the capital asset...
New York: Springer-Verlag, 2012
e20419593
eBooks  Universitas Indonesia Library
cover
The science of algorithmic trading and portfolio management / Robert Kissell
The science of algorithmic trading and portfolio management, with its emphasis on algorithmic trading processes and current trading models, sits apart from others of its kind. Robert Kissell, the first author to discuss algorithmic trading across the various asset classes, provides key insights into ways to develop, test, and build...
San Diego: Academic Press, 2014
e20427781
eBooks  Universitas Indonesia Library