Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query

Eko Agusta Bangun, author

Kinerja out-of-sample diversified portfolio dengan metode: minimum-variance, inverse-variance, dan hierarchical risk parity = Out-of-sample diversified portfolio performance with minimum-variance, inverse variance, and hierarchical risk parity methods

Tujuan dari penelitian ini adalah mencari metode optimasi portofolio terdiversifikasi yang memiliki kinerja paling unggul pada uji out-of-sample. Metode pembentukan dan optimasi portofolio terdiversifikasi menggunakan 3 metode, yaitu: Minimum-Variance, Inverse-Variance, dan Hierarchical Risk Parity. Kinerja portofolio akan dilihat dari tingkat pengembalian yang dihasilkan, sum of squared errors antara return yang...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Boediastoeti Ontowirjo, author

View agen dalam pembentukan portofolio optimal = Agent view in conducting optimum portfolio

Teori portofolio yang berkembang saat ini mendudukkan investor sebagai pelaku inti dalam pembentukan portofolio. Penelitian ini memperkuat landasan bagi teori portofolio dengan memasukan agen sebagai pelaku inti dalam pembentuk portofolio yang terbukti pada portofolio reksadana. Agen memiliki kelengkapan informasi selain informasi publik/pasar dalam membentuk alokasi aset portofolio. Agen menghadapi kompetisi...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

D2396

UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library

Novanda Rizka Aditya, author

Pembentukan portfolio dengan menggunakan market capitalization weighted indexing equal weighted indexing dan diversity indexing pada 10 saham bernilai kapitalisasi pasar terbesar yang terdaftar di BEI periode tahun 2010 hingga 2014 = The establishment of portfolio with market capitalization weighted indexing equal weighted indexing and diversity indexing on 10 biggest market capitalization stock in BEI period 2010-2014

Skripsi ini membahas tentang pembentukan portfolio yang terdiri dari 10 saham yang mempunyai nilai kapitalisasi pasar terbesar dengan menggunakan metode market capitalization-weighted indexing, equal-weighted indexing, dan diversity indexing. Portfolio yang sudah dibentuk menggunakan metode tersebut, kemudian diukur kinerjanya dengan menggunakan Treynor, Sharpe, Jensen alpha, dan Information Ratio. Dari hasil penilaian...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016

S62345

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Rahayu S. Arifin, author

Dynamic project interdependencies (pi) in optimizing project portfolio management (ppm)

Many researchers assess the tools and techniques to optimize the project portfolio management. Most of those tools treat each project within a portfolio as an independent entity. Starting in 2010 onwards, many researchers considered the importance of Project Interdependencies (PI) in defining the Project Portfolio (PP); however, those researchers treated...

Depok: Faculty of Engineering, Universitas Indonesia, 2015

UI-IJTECH 6:5 (2015)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Chitra Oktariandini, author

Pengaruh insvesment style terhadap kinerja reksa dana saham di Indonesia = Influence of investment style on equity mutual fund performance in Indonesia

Penelitian pada tesis ini mencoba membuktikan adanya pengaruh dari Investment Style yang dilakukan oleh Manajer Investasi terhadap kinerja Reksa Dana Saham di Indonesia. Pada penelitian ini dilakukan pengelompokan Reksa Dana Saham berdasarkan style investasinya. Setelah dikelompokkan, penelitian ini juga mencoba membuktikan abnormal return untuk investment style tertentu.

This paper is...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2011

T28268

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian