Hasil Pencarian

Ditemukan 19 dokumen yang sesuai dengan query

Suatu kajian implementasi metode runge-kutta pds pada model harga saham

Dalam mengaproksimasi solusi suatu Persamaan Diferensial Stokastik (PDS), diperlukan metode numerik dengan order konvergensi yang lebih tinggi untuk mendapatkan hasil aproksimasi solusi yang lebih baik. Pada umumnya, ekspansi Taylor yang biasa digunakan untuk suatu metode numerik stokastik Taylor, membutuhkan turunan tingkat yang semakin tinggi untuk mendapatkan order konvergensi yang lebih...

Universitas Indonesia, 2008

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Aproksimasi model persamaan stokastik jump-diffusion dengan menggunakan metode taylor order 1.0

Persamaan Diferensial Stokastik (PDS) atau Stochastic Differential Equations (SDEs) memiliki berbagai manfaat di bidang ilmu pengetahuan, seperti matematika, fisika, biologi, kimia, ekonomi, dan keuangan. Saat model PDS mencakup faktor lonjakan (jump), model PDS disebut sebagai model PDS jump-diffusion (jump-diffusion SDEs). Pada tugas akhir ini akan dibahas metode Taylor order 1.0...

Universitas Indonesia, 2009

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Friedman, Avner, author

Stochastic differential equations and applications, Vol.2 / Avner Friedman

New York: Academic Press, 1976

519.2 FRI s

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Schuss, Zeev, author

Theory and applications of stochastic differential equations

New York: John Wiley & Sons, 1980

519.2 SCH t

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Arnold, Ludwig

Stochastic differential equations : theory and applications / Ludwig Arnold

Malabar: Krieger, 1991

519.2 ARN s

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Ferdy Jamanta, author

Kajian komputasi paralel untuk model persamaan diferensial stokastik pada mesin Multicore dengan MATLAB = Study of parallel computing for stochastic differential equation models on multicore machine with MATLAB

Model-model Persamaan Diferensial Stokastik (PDS) memiliki peranan yang sangat penting di berbagai bidang industri, misalnya ekonomi, keuangan, biologi, kimia, epidemiologi, juga mikroelektronik (Higham D. J., 2001). Metode numerik seringkali digunakan untuk mengaproksimasi solusi dari suatu model PDS, sehingga dibutuhkan suatu proses komputasi untuk memperoleh solusi dari suatu model PDS tersebut....

Depok: Universitas Indonesia, 2011

S930

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Jin, Ma

Forward-Backward Stochastic Differential Equations and Their Applications / by Jin Ma and Jiongmin Yong

Berlin: springer, 1999

515.625 JIN f

Buku Teks SO Universitas Indonesia Library

Situ, Rong, author

Theory of stochastic differential equations with jumps and applications : mathematical and analytical techniques with applications to engineering

New York: Springer, 2005

519.2 SIT t

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Adomian, G., author

Stochastic systems

New York: Academic Press, 1983

519.2 ADO s

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Ito, Kiyosi, author

Foundations of stochastic differential equations in infinite dimensional spaces

A systematic, self-contained treatment of the theory of stochastic differential equations in infinite dimensional spaces. Included is a discussion of Schwartz spaces of distributions in relation to probability theory and infinite dimensional stochastic analysis, as well as the random variables and stochastic processes that take values in infinite dimensional spaces...

Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 2002

e20450769

eBooks Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian