Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
Noorbaity, author
Heath-Jarrow-Morton merupakan suatu kerangka model yang inputnya adalah fungsi volatilitas tingkat bunga. Dengan menggunakan input ini, dari kerangka model Heath-Jarrow-Morton (HJM) dapat diturunkan model tingkat bunga short rate yang dapat bersifat non-Markovian dan harga obligasi tanpa kupon terkait. Implementasi model yang bersifat non-Markovian lebih sulit dilakukan dibanding dengan model yang...
Depok: Universitas Indonesia, 2010
T28825
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
