Ditemukan 16 dokumen yang sesuai dengan query
Eko Wisnu Warsitosunu, author
Karya akhir ini adalah mengenai perhitungan VaR risiko pasar (dalam hal ini adalah risiko ekuitas) menggunakan volatilitas yang diukur tidak hanya dengan simple standard deviation namun juga dengan model EWMA dan ARCH/GARCH. Model EWMA dan ARCH/GARCH digunakan karena data return dari indeks bursa saham cenderung bersifat heteroskedastik. Khusus untuk model...
Depok: Universitas Indonesia, 2009
T27229
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Sandra Chalik, author
ABSTRAK
Latar belakang penulisan karya akhir ini beranjak dari adanya rekapitalisasi perbankan yang dilakukan pemerintah dan adanya amandemen Basel Capital Accord 1998 pada tahun 1996 yang memasukkan unsur risiko pasar sebagai dasar perhitungan kebutuhan modal minimum. Dengan selesainya rekapitalisasi, portofolio aset yang dimiliki bank yang direkapitalisasi sebagian besar berupa obligasi pemerintah....
2003
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sandi Januar Pribadi, author
Pengelolaan risiko dan return merupakan kegiatan utama dalam perbankan. Krisis yang terjadi pada tahun 1997 merupakan contoh yang paling konkrit pengelolaan risiko dan return terburuk perbankan Indonesia, karena pada tahun ini krisis dipicu oleh perbankan yang tidak memperhatikan hal ini. Gejolak internal maupun eksternal harus diperkuat secara fundamental karena semakin...
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008
T25367
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Eka Setia Sukma, author
ABSTRAK
Penelitian bertujuan memperoleh model peramalan harga emas terbaik antara model GARCH dan EWMA. Variabel dependen adalah harga emas Antam sedangkan variabel independen terdiri dari harga emas dunia, IHSG dan JIBOR. Penelitian menggunakan data harian periode Agustus 2010 - September 2012. Variabel independen berpengaruh signifikan terhadap harga emas Antam dan...
2013
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Silitonga, Yerry Patumona, author
Pengukuran risiko merupakan salah satu aktifitas manajemen risiko yang telah dilakukan oleh banyak bank pada masa ini. Kesulitan yang dialami PT. Bank FDR dalam melakukan perhitungan nilai VaR (Value at Risk) pada risiko nilai tukar juga merupakan permasalahan yang dapat dialami oleh bank-bank lain di Indonesia. Pada karya akhir ini...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008
T25392
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Lely Diana, author
Dalam mengelola investasi bagi sebuah lembaga dana pensiun dibutuhkan kehati-hatian dalam pengelolaan risiko investasi terkait dengan jaminan kesejahteraan pegawai perusahaan. Yayasan Dana Pensiun PT.XYZ perlu mengetahui seberapa besar risiko kerugian yang dapat dialami karena memiliki portfolio investasi enam produk reksadana saham. Dalam karya akhir ini akan dihitung besarnya nilai VaR...
Depok: Universitas Indonesia, 2009
T26378
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Dewi Khujah Kejora, author
Pada transaksi perdagangan komoditas energi, banyak ditemukan pergerakan harga yang ekstrim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi return komoditas energi cenderung memiliki karakteristik fat tailed, kurtosis tinggi dan negatif skewness. Sementara, pengukuran risiko pada umumnya menggunakan asumsi distribusi normal atau lognormal sehingga diduga estimasi yang diberikan dalam mengukur risiko kurang tepat...
Depok: Universitas Indonesia, 2009
T27172
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Tambunan, Narsillam, author
Perhitungan VaR (Value at Risk) merupakan kewajiban bagi setiap bank dalam mengukur potensi risiko atas portfolio yang dimilikinya. Ini merupakan kewajiban yang diamanatkan oleh Bank Indonesia (BI). Pada Tesis ini, akan diperlihatkan pengukuran VaR risiko nilai tukar pada PT Bank EOS dan pendekatan estimasi volatilitas EWMA serta ARCH/GARCH. Diperlihatkan bahwa...
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010
T-pdf
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Agung D. Buchdadi, author
ABSTRAK
The objective of this research is to examine maximum losses when investor invests on syariah based stock. Markowitz model is used for constructing the optimal portfolio. Value at Risk Model is also used for calculating the expected losses. The research indicates that volatility seems to cluster in a predictable fashion....
[Universitas Negeri Jakarta. Fakultas Ekonomi UI, Fakultas Ekonomi UI], 2008
J-pdf
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Ratna Kumalasari, author
Kegiatan utama perbankan meliputi pengelolaan risiko dan return. Krisis ekonomi yang terjadi tahun 1997 menunjukkan bahwa industri perbankan nasional belum memiliki kelembagaan perbankan yang kokoh dan infrastruktur perbankan yang baik. Secara fundamental bank harus diperkuat untuk dapat mengatasi gejolak internal maupun eksternal yang berkembang pesat saat ini yang diikuti oleh...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T17505
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
