Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
Cissy Fransisca Susanti, author
ABSTRAK
Value-at-Risk (VaR) pada umumnya dihitung dengan menggunakan asumsi nilai aktiva yang terdistribusi normal, berdasarkan informasi pada masa lalu. Namun data empiris menunjukkan bahwa return pasar, dalam hal ini Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Bursa Efek Indonesia, memiliki distribusi fat-tail. Akibatnya penghitungan VaR dengan asumsi distribusi normal akan memberikan estimasi...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
T27193
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
