Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
Sitanggang, Thombos Pandapotan Hot Parulian, author
Seorang investor akan berhadapan dengan resiko ketika melakukan investasi pada bursa saham. Resiko Saham dalam penelitian ini akan di lihat melalui volatilitas dari return saham. Penelitian ini menggunakan tiga model peramalan volatilitas, yaitu HISVOL, ARCH, GARCH.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah volatilitas pada saat ini dipengaruhi oleh volatilitas...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006
T17155
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Tamba, Jhon Fernando, author
Pasca krisis ekonomi tahun 1998 industri reksadana menunjukkan kemajuan yang signifikan. Dalam lima tahun terakhir (1999-2004) kinerja reksadana mengalami peningkatan yang dapat dilihat dari meningkatnya Nilai Aktiva Bersih (NAB), jumlah reksadana yang beredar maupun jumlah investornya.
Pada tahun 2005 Reksadana mengalami penurunan yang sangat signifikan akibat redemption besar-besaran sehingga dari total...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006
T18558
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
The farm household face with mary risk,especially,product price and production. The objective of this study are to analyze the product price and production risk,factor incorporating the farm household economic behavior and the effect of external factors on the farm household economic behavior under price and production risk........
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Nachrowi Djalal Nachrowi, author
This study search for proper models to forecast Jakarta Composite Index (JCI) and then compare their forecasts. The stock index from strong markets, like Dow Jane Industrial Average (DJIA) and NIKKEL as well as the index from regional markets, like SEI are expected to have strong influences on JCI. More...
2007
JEPI-7-2-Jan2007-73
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Tarigan, Rudi Hartono, author
Karya tulis ini bertujuan untuk mempelajari dan mengukur volatilitas serta membuat estimasi model yang dapat meramalkan volatilitas imbal basil saham-saham sektor tekstil dan Barmen. Periode penelitian adalah antara tahun 1998 sampai dengan 2005. Dalam melakukan estimasi model volatilitas model yang dipilih adalah Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH) dan Generalized Autoregressive Conditional...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006
T18416
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
